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期权和面策略，也可以叫和面理论。他的精髓是：面多了加水，水多了加面。慢慢把面团滚大。
面=买购（buy call） 水=卖购(sell call)。
这么说，聪明的人应该能看懂了。 具体点说就是跌多买购，涨多卖购，面多了加水，水多了加面。是不是觉得很简单？我已经实践了一个多月了，大盘涨，我也涨，大盘跌，我还涨，奇怪的很。
这么好的期权策略不敢独享，送给论坛里的有缘人。
对本理论有什么不明白的，可以留言问我，我会尽量抽时间解答的。
下面是具体的持仓
面=买购（buy call） 水=卖购(sell call)。
这么说，聪明的人应该能看懂了。 具体点说就是跌多买购，涨多卖购，面多了加水，水多了加面。是不是觉得很简单？我已经实践了一个多月了，大盘涨，我也涨，大盘跌，我还涨，奇怪的很。
这么好的期权策略不敢独享，送给论坛里的有缘人。
对本理论有什么不明白的，可以留言问我，我会尽量抽时间解答的。
下面是具体的持仓
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挺好的，这个策略就是期权期权常胜策略--牛市价差的变种
关键点就在于delta的敞口的调解，尽量做到上涨时多放敞口，下跌时收缩敞口
横向参照的依据就是对应标的物的收益和实际操作收益的比较，举个例子，如果用的300ETF期权操作，按照现货和期权10000:1的比例，10000张300etf么市值约等于40000元，那么用40000组成的期权组合收益能不能超过10000张300etf的收益就可以大致知道组合的超额收益。
一般情况下等市直牛差组合和现货之间的超额收益会在15%左右，如何超过这个收益那就能说明主动调解的有效性。如果没有超过，emmm，那么减少主动操作，变成定期被动移仓也是个不错的选择。
关键点就在于delta的敞口的调解，尽量做到上涨时多放敞口，下跌时收缩敞口
横向参照的依据就是对应标的物的收益和实际操作收益的比较，举个例子，如果用的300ETF期权操作，按照现货和期权10000:1的比例，10000张300etf么市值约等于40000元，那么用40000组成的期权组合收益能不能超过10000张300etf的收益就可以大致知道组合的超额收益。
一般情况下等市直牛差组合和现货之间的超额收益会在15%左右，如何超过这个收益那就能说明主动调解的有效性。如果没有超过，emmm，那么减少主动操作，变成定期被动移仓也是个不错的选择。
京公网安备 11010802031449号