中证1000股指期货升水对冲,做到10%无风险年化是否可行?

预判今年股市是震荡市场,指数高位时希望规避下跌,做现金套利策略。

股指期货升贴水不定,比如等到中证1000股指期货2309,升水年化4.5%。

那么手头10个账户,做中证1000股指期货对冲套利,吃升水和打新收益,持有90%中证1000现货,10%中证1000期货看跌对冲。
理论上中证1000股息(0.8%)+吃升水(4.5%)+打新收益(4.5%),新股为了发行,大面积破发的情况很少出现,基本能做到10%低风险套利。
大家看看这套利策略有什么大的风险吗
发表时间 2023-02-12 18:06     最后修改时间 2023-02-13 10:22     来自上海

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yingsaiyu

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升贴水都分不清!
2023-02-12 21:39 来自浙江 引用

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