擦干汗水,掩埋亏损!
2023年,敞开胸怀,用ETF期权拥抱牛市......
经过一年多的实践,完全认可、接受期权这个投资工具,并将它作为重点来规划自己的资产配置。
2023年资产配置如下:
业绩比较基准:超越以上五个指数2%。
一、期权选择
50ETF期权、500ETF期权和创业板ETF期权为主,HO、IO和MO等股指期权为辅。
二、期权策略
期权策略纷繁复杂,为避免左右手互博,采用简明的期权策略。
权利方主攻:
看多就用牛差,看空就用熊差,辅之以日历价差、合成期货策略,以及在此基础上的简单变形,比如对角价差、备兑开仓等等。
义务方助攻:
适当回收一点时间价值,以降低权利方的持仓成本。因此,义务方的数量应小于权利方,确保在任何情况下,义务方向上无风险。
三、期权持仓
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
2023,我们出发吧......
2023年,敞开胸怀,用ETF期权拥抱牛市......
经过一年多的实践,完全认可、接受期权这个投资工具,并将它作为重点来规划自己的资产配置。
2023年资产配置如下:
业绩比较基准:超越以上五个指数2%。
一、期权选择
50ETF期权、500ETF期权和创业板ETF期权为主,HO、IO和MO等股指期权为辅。
二、期权策略
期权策略纷繁复杂,为避免左右手互博,采用简明的期权策略。
权利方主攻:
看多就用牛差,看空就用熊差,辅之以日历价差、合成期货策略,以及在此基础上的简单变形,比如对角价差、备兑开仓等等。
义务方助攻:
适当回收一点时间价值,以降低权利方的持仓成本。因此,义务方的数量应小于权利方,确保在任何情况下,义务方向上无风险。
三、期权持仓
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
2023,我们出发吧......
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西北望1969 - 不忘初心,方得始终......
2023.05.20
创业板远月购权的时间价值接近4%,非常肉疼,叠加创业板在低位,便将期权转换成ETF基金,同时,在临到期时备兑,投机一下,增强一点收益。
在500ETF期权5月卖沽6500负时间价值时,将其更换为同样是负时间价值的12月购5000,同时,将12月购5250也更换为5000。
纳指和标普表现出色,使净值免于回撤。
创业板远月购权的时间价值接近4%,非常肉疼,叠加创业板在低位,便将期权转换成ETF基金,同时,在临到期时备兑,投机一下,增强一点收益。
在500ETF期权5月卖沽6500负时间价值时,将其更换为同样是负时间价值的12月购5000,同时,将12月购5250也更换为5000。
纳指和标普表现出色,使净值免于回撤。