【奇怪现象】某些特殊机构可以在盘中插队挂单吗?

如题

我发现这个怪异现象是513300

我当时挂单1.052卖, 其同期排队委托量大约是5.2W手
后来我发现,经常有1.6W手(亦或2K/3K手之类的)在 “委托量”有增减

我当时内心就在想,莫不是有机构(比如做市商)不停的挂单、撤单

某个时刻,我看到委托量只剩下3.6W手了(此刻应该是撤单了1.6W手)
我看了下L2行情,我排队在倒数第二个

=====================================
奇异的事情发生了。。。。。。。。。。。。

后面,还是会有一些固定手数的单,偶尔挂单、撤单
我就好奇,看看我是否排队靠前了
一看不打紧,竟然发现我排队序列沒变化

好奇间,委托量又变成5.2W手了。。。
但我的L2序列,竟然我后面没有那种增加了1.6W手的挂单

莫非有特殊机构可以插队挂单,排到我的前面去了?
发表时间 2022-11-22 10:35     来自云南

赞同来自: 发财牛 ssl014 甜橙橙 xueshen

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酱油面

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。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2022-12-13 15:06修改 来自云南 引用
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rpia

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录视频看看不会得了?
2022-12-04 21:32 来自江西 引用
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jisl001

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L2的50档盘口数据不是实时更新的,而是定时更新+实时变化。
2022-12-04 18:16 来自浙江 引用
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buchu

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交易所的数据应该是3秒汇总一次,而大单进了又撤可能在3秒内完成了,所以你看不到。
2022-12-04 17:19 来自浙江 引用
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huxj2015

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不可能的,可能是你的券商、电脑或者是眼睛出现了灵异现象....................
2022-11-23 10:08 来自四川 引用
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酱油面

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@zhoumohu
估计是你的L2数据是二次加工或者延时后展现给你的?
真能插队,打板的大佬会找不到渠道?
是的,所以。。。。严重怀疑这家互联网龙头券商
2022-11-23 09:14 来自云南 引用
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zhoumohu

赞同来自: tctzff 国金证券 酱油面

估计是你的L2数据是二次加工或者延时后展现给你的?
真能插队,打板的大佬会找不到渠道?
2022-11-23 08:33 来自浙江 引用
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安享投资

赞同来自: 黄远波

商品期货期权经常会出现你的单无论挂在哪个价位都不是排第一,你撤他也秒撤。像挂好后再插队的倒是没见过,这样不是乱套了吗?
2022-11-22 20:22 来自湖北 引用
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量化投资先锋

赞同来自: Jifandailu 吕广阳 朱顶红

价格优先时间原则:

现买单价格高于已有买单价格,现买单排序在前。
现卖单价格低于已有卖单价格,现卖单排序在前。

你看到是同样价格是按挂单时间顺序排序。
2022-11-22 20:02修改 来自陕西 引用
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东方龙2014

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围观
2022-11-22 19:09 来自浙江 引用
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红糖饼

赞同来自: 酱油面

我也遇到过,商品期货
2022-11-22 18:57 来自山东 引用
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zerowsir

赞同来自: 酱油面

@酱油面
老兄莫说半句话嘛, 把话说白嘛
就是隐藏单
2022-11-22 15:59 来自上海 引用
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木头神

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楼主说的我也遇到过,我是东财L2,专门盯着数过,比如,我看成交的买单200手,但是挂的卖单最前面的50手都没卖,应该是有人插队了吧。
2022-11-22 14:54 来自广东 引用
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fyqfyqfyq

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如果是模拟L2,可以用其他交易系统(不是这个L2)打单撤单试试队列是否正常。
2022-11-22 14:37 来自浙江 引用
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joeychris2022

赞同来自: Z小z1 酱油面

@酱油面
当时沒那么大量成交
我研究下。。。。 看来算法各各不一啊
幽灵是直接撮合成交,不留痕迹的。
2022-11-22 14:21 来自江苏 引用
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邹嘉明123

赞同来自: Z小z1

有的,这是有些证券公司借给某些客户的券,应该禁止
2022-11-22 14:17 来自广东 引用
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三AAA

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不可能!如果能插队涨停和跌停都可插?不是乱套了?
2022-11-22 13:41 来自江苏 引用
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巴兰

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@酱油面
老兄莫说半句话嘛, 把话说白嘛
冰山算法交易
2022-11-22 13:28 来自广东 引用
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酱油面

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@joeychris2022
幽灵算法是看不到挂单的,直接成交。
当时沒那么大量成交

我研究下。。。。 看来算法各各不一啊
2022-11-22 13:32修改 来自云南 引用
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酱油面

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@Naich
这个问题很简单,你能看到自己的单,就加一加那一刻第一档所有的挂单之和是不是5.2w啊

有可能总量的变化和第一档详情用的不是同一个数据源,时间错位了
如果是L1行情,你说的这种是有可能的,毕竟时间片很宽

但L2行情,已经很快了,而且这个品种,没有那么大的成交量
2022-11-22 13:24 来自云南 引用
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酱油面

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@showme
酱油老师,这个不可能作假的,也不是莫名其妙的大数据拟合
盘口数据和挂单数据是两个不完全同步的时间切片,我这么说酱油老师肯定能明白 :)
能明白

只不过,成交里面根本也不大,能看得清清楚楚的,没有那么大的量能成交

513300, 成交很稀少的
2022-11-22 13:23 来自云南 引用
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酱油面

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@goodexp
我这么给你发你能看明白不 算法单 隐藏单 跟量价的单 或者匀速挂单 很多类型的
你那个L2是3秒一次的行情啊 里面是撮合的……
你看的又不是逐笔的
嗯,我研究下
2022-11-22 13:21 来自云南 引用
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酱油面

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@fyqfyqfyq
L2是交易所发布的,怎么会模拟?
楼上说的模拟,是说软件自己模拟的,就是“假L2”
2022-11-22 13:21 来自云南 引用
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joeychris2022

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@酱油面
老兄莫说半句话嘛, 把话说白嘛
幽灵算法是看不到挂单的,直接成交。
2022-11-22 13:14 来自江苏 引用
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Naich

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这个问题很简单,你能看到自己的单,就加一加那一刻第一档所有的挂单之和是不是5.2w啊

有可能总量的变化和第一档详情用的不是同一个数据源,时间错位了
2022-11-22 13:08 来自上海 引用
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更富有2022

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有绿色通道。
2022-11-22 12:37 来自云南 引用
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fyqfyqfyq

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L2是交易所发布的,怎么会模拟?
2022-11-22 12:30 来自浙江 引用
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hillstar

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有做市商的品种可能出现这种情况
2022-11-22 11:46 来自湖南 引用
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showme

赞同来自: gaokui16816888

酱油老师,这个不可能作假的,也不是莫名其妙的大数据拟合
盘口数据和挂单数据是两个不完全同步的时间切片,我这么说酱油老师肯定能明白 :)
2022-11-22 11:45 来自北京 引用
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goodexp

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@酱油面
【如果你说的那种 提前得知你的单 然后插队 那种违规的基本不大可能这么明目张胆】
我也认为,不可能,但看到的现象很奇怪
【更多可能是检测到你的单以后 进行的挂单撤单操作 或者人家是多久不成交后 重新撤单挂单
或者成交一笔后 按照时间匀速挂单】
如果是匀速挂单,就意味着挂单一定会在我后面排队,但看到的现象是,我后面就沒什么单,一眼就可以看穿的
比如,1.6w手,要么是一堆大单,要么就是一堆碎单, 在...
我这么给你发你能看明白不 算法单 隐藏单 跟量价的单 或者匀速挂单 很多类型的


你那个L2是3秒一次的行情啊 里面是撮合的……

你看的又不是逐笔的
2022-11-22 11:28 来自重庆 引用
1

ericlule - 满招损 谦受益

赞同来自: 酱油面

很早前遇到过一次 300ETF交易的时候,当天挂了一个高价格,全天交易价都没有达到这个价格,且最高价离挂单价差距蛮大,最后竟然成交了。

还有次看LEVEL2行情,找自己排队位置,但明显显示是错误的。第二天LEVEL2就恢复正常了
2022-11-22 11:27 来自上海 引用
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酱油面

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@joeychris2022
幽灵,冰山,这太明显了啊。。。
老兄莫说半句话嘛, 把话说白嘛
2022-11-22 11:25 来自云南 引用
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joeychris2022

赞同来自: zerowsir

幽灵,冰山,这太明显了啊。。。
2022-11-22 11:19 来自江苏 引用
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酱油面

赞同来自:

@tanhuachina
理论上不会有你猜测的挂单插队现象。价格优先,时间优先,交易所这个规则在交易所系统里是设置好的,如果额外开后门的话 曝光后的风险成本大到没人能承受。最大的可能是你的交易软件显示有些问题。以前看过些分析,貌似L2的某些数据不是完全真实的,而是通过大数据算法模拟的。
【通过大数据算法模拟的】
有可能!
2022-11-22 11:14 来自云南 引用
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jxlzqq

赞同来自: 春秋战国 吹竹笛的放牛娃

研究这些应该无法赚钱
2022-11-22 11:11 来自浙江 引用
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酱油面

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@goodexp
如果你说的那种 提前得知你的单 然后插队 那种违规的基本不大可能这么明目张胆
更多可能是检测到你的单以后 进行的挂单撤单操作 或者人家是多久不成交后 重新撤单挂单
或者成交一笔后 按照时间匀速挂单
【如果你说的那种 提前得知你的单 然后插队 那种违规的基本不大可能这么明目张胆】
我也认为,不可能,但看到的现象很奇怪

【更多可能是检测到你的单以后 进行的挂单撤单操作 或者人家是多久不成交后 重新撤单挂单
或者成交一笔后 按照时间匀速挂单】
如果是匀速挂单,就意味着挂单一定会在我后面排队,但看到的现象是,我后面就沒什么单,一眼就可以看穿的
比如,1.6w手,要么是一堆大单,要么就是一堆碎单, 在我后面看到的,就是2-3个单,我的眼睛不至于骗到我滴

除非。。。。L2软件显示有问题?
2022-11-22 11:10 来自云南 引用
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逐利

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如果你是境内外同步交易,无利可图!机构做市商它们按照境外指数期货做的微差委托,全是自动单,你在里面要么让利0.001要么别想成交!
2022-11-22 11:07 来自北京 引用
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tanhuachina

赞同来自: gxlis 春秋战国 红牛Y ken666 pppppp gaokui16816888 Isxq 酱油面更多 »

理论上不会有你猜测的挂单插队现象。价格优先,时间优先,交易所这个规则在交易所系统里是设置好的,如果额外开后门的话 曝光后的风险成本大到没人能承受。最大的可能是你的交易软件显示有些问题。以前看过些分析,貌似L2的某些数据不是完全真实的,而是通过大数据算法模拟的。
2022-11-22 11:07 来自天津 引用
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goodexp

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如果你说的那种 提前得知你的单 然后插队 那种违规的基本不大可能这么明目张胆
更多可能是检测到你的单以后 进行的挂单撤单操作 或者人家是多久不成交后 重新撤单挂单
或者成交一笔后 按照时间匀速挂单
2022-11-22 10:53 来自重庆 引用
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xueshen

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2022-11-22 10:43 来自河南 引用
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xueshen

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2022-11-22 10:43 来自河南 引用

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