时机到了！史上最全网格策略详解（四）

今天是网格策略的第4篇，前面2篇讲了网格策略的理论和原则，第3篇讲了网格的要素构成以及如何确定这些要素，那么，今天，我们举例来看看具体怎么创建网格交易。

时机到了！史上最全网格策略详解（一）

时机到了！史上最全网格策略详解（二）

时机到了！史上最全网格策略详解（三）

如果前面3篇你没有特别理解的话，也没关系，通过今天这篇应该就能明白了。

一、手把手教你创建网格！

下面我们按照前面3篇所讲的思路，一步一步创建一个具体的网格。

第1步：先问自己主力部队是否配置好了。

梅姨在《时机到了！史上最全网格策略详解（一）》已经说过了，网格交易不能作为我们的主要策略。尤其在现在A股整体估值偏低的情况下，先把你的主要资金用在基金定投这种长期配置上，把长期策略执行好了，剩下的再考虑网格这种短期策略。

第2步：选择合适的网格品种。

梅姨在《时机到了！史上最全网格策略详解（二）》中讲过，不断震荡波动的品种、交易费用低的品种、不会“死”的品种最适合做网格了，同时满足这几点，券商ETF（512000）就很合适，所以梅姨今天就以券商ETF（512000）为例，讲讲具体怎么创建网格。

第3步：判断估值，是否可以开启网格。

什么时候适合开启网格，梅姨在《时机到了！史上最全网格策略详解（二）》中说的很清楚了，至少要等到合理估值以下开启比较好，位置越低，未来收益越大。

目前证券PB百分位只有8.79%，处于低估阶段，可以开启网格。这里多说一句，梅姨是比较保守的投资者，所以更愿意在估值偏低的时候开启网格。你当然也可以选择在估值合理的时候就开启网格。



第4步：确定网格上下限。

要想确定网格的上下限，我们先来确定网格下限。

现在证券的估值已经远远低于30%的低估线了，对于8.79%的分位值，最坏能跌到什么程度呢？0%的分位吗？也完全能够承受。在向下空间有限的情况下，网格下限相对好选择。

梅姨直接选取了近期的最低点0.763作为网格下限，目前估值下，安全性已经有一定保障了。



下面，我们再来确定网格上限。

近期触到高估线是在2021年12月13日，对应的基金净值是1.134。



所以初步选定0.763-1.134作为网格上下限。鉴于目前的估值水平，下限空间有限，上限空间我们可以考虑适当上浮，我们后面再进行微调。

第5步：确定网格间距。

按照梅姨在《时机到了！史上最全网格策略详解（三）》讲过的方法，我们可以查到券商ETF（512000）的波动率为25.05%。

选取波动率的10%作为网格间距，初步假设网格间距为2.5%。

代入到前面几篇中我一直强调的智能小工具中进行回测。


把2.5%附近的数据依次输入进行回测，如2.4%、2.5%、2.6%、2.7%等网格间距输入，发现网格间距为2.6%时收益最大。

最终确定网格间距为2.6%。

第6步：制定网格。

按照下限0.763不变，网格间距2.6%代入，网格上限微调为1.18正好满足，网格格数共17格。

如果按照投资1万元计算，每格需投入资金588元。

第9档，0.937元即为网格中枢/网格基准。也就是说，当价格低于0.937元时，我们都可以考虑建仓。


到这里，我们就建立了一个完整的网格了。

网格是建好了，但也只是完成了第一步，最重要的是，怎么才能按这个计划去执行网格交易呢？

二、如何挂网格条件单？

网格策略的执行，靠我们手动肯定是不现实的，所以我们就要借助券商的网格智能条件单了，也就是我前面一直说的智能小工具。

那么如何利用券商挂网格条件单呢？第一步，我们先要解决持仓的问题。

第1步：建立网格底仓。

建立网格底仓是网格条件单执行的前提。

试想一下，如果你手里连筹码都没有，你让系统执行什么呢？万一涨了，它都没有东西可以卖是不是？所以，当务之急就是建立网格底仓了。

那么，怎么建立网格底仓呢？

梅姨今天盘中写文时，券商ETF的价格是0.855，我们把它代入到我们制定的网格中去。会发现目前的价格正好落在第12档和13档之间。


也就是说，其实前12档早就到了我们的买入条件了，只是我们之前并没有买入而已。那么我们现在要做的就是，把之前本应买入的前12档仓位补上，而且是以现在更低的价格买入哦！

所以此时你就可以以0.855的价格买入12档底仓，就应该买入588元X12档=7056元！

当然了，这是在预计总投资1万元的情况下，你也可以根据你自己的投资额进行等比例的增减！

这里要再强调一下啊，今天已经收盘了，你肯定没法补买仓位了。如果明天你补买仓位的话，就要看你买入时的价格落在哪个档位了。比如如果价格涨到了0.870，你此时买入的话，就是按0.870买入，并且因为这个价格是落在11档和12档之间，所以你只需买入11档仓位就可以了。所以要根据自己买入时的价格来定买入仓位哦！

一旦你买入成功，你手里就有可操作的仓位了，这时你就可以去挂网格条件单了！

第2步：挂网格条件单。

梅姨在前面3篇文章中一直让你们准备好智能交易小工具，你们都准备好了吗？准备好的，现在就可以拿出来了。

在挂条件单之前，提醒大家，网格是自动化运行的，如果你打算用1万元做网格，那么你账户里要一直预留1万元资金，以方便网格滚动。如果资金不足，即便条件单触发了，也是没法实现买卖的。而且一般预留金额比总投资额略多一点最好，因为有时滚动起来会稍微超额一点，比如1万元预留1.1万应该就够了。

打开智能券商APP，依次点击“交易——条件单——新建条件单——网格交易”，这时会出现如下界面，我们就可以按照我们前面设置的网格表，输入代码、网格上下限、基准价、上涨下跌幅度、委托金额等相关参数即可。



但是，有2点要注意！第一点是触发基准价。这个应该填的是你底仓的实际成交价。比如，如果你明天买入底仓的价格是0.870，那这里就要填0.870哈；第二点，是每笔委托的金额。大家记得按自己的总投资额换算一下哈。

细心的朋友可能发现了，上涨和下跌幅度这里梅姨又利用了“回落卖出”和“拐点买入”两个条件单。这两个条件单是为了让我们卖的更高，买的更低。比如，回落卖出条件单，如果券商ETF涨了2.6%但是势头不减，还一直上涨，直到涨了5%，然后发生了0.5%的回落，那么这时才会触发卖出，这无疑就让我们卖的更高了。拐点买入也是一样的道理~

好了，到这里，梅姨终于通过4篇文章介绍清楚一个最基本的网格策略了，不得不说，这一万多字累死梅姨了……

相信通过梅姨通俗易懂的讲解，你应该学会了吧？既然学会了，就去实操起来吧！千万不要只是收藏起来落灰哦！投资的意义就在于实操呀！

不过呢，有一些朋友可能也会思考一些问题，比如，如果未来价格跌穿我们设置的0.763怎么办呢？或者未来所有仓位卖完了怎么办呢？以及这个网格还有没有优化的空间呢？比如，毕竟现在券商的价格挺低的，我们好不容易捡了些便宜筹码，但按照我们这个网格，所有仓位未来是都会卖出去的，我们可不可以预留一些低位筹码不卖出呢？等等等等问题。

本来呀，梅姨想延伸开来再讲一篇，写个第5篇的，但是这4篇写的真的挺累的，就留个尾巴，以后遇到具体问题再讲吧！