时机到了!史上最全网格策略详解(三)



前面两篇文章我们讲了网格策略的一些原则,后面两篇我们来讲讲具体怎么设置网格。

一、网格有哪些要素构成?

我们在《时机到了!史上最全网格策略详解(一)》中讲过,“网格策略就是选择一个标的合理的价格区间,把这个区间内的价格按照一定的间隔,划分成一个一个的格子。每上涨一格,即卖出一份,每下跌一格,即买入一份。”

按照这个理论,假设我们选择了一个标的,在价格0.5-1元这个区间内买入,每上涨0.05元即卖出1格,每下跌0.05元即买入一格,也就是说网格涨跌幅的间距是5%。每次买入1000元,每次卖出上一格买入的数量。

这样就可以列出一个最基本的网格表了:


我们看到,一个网格的构成有三大要素:


1、 网格的上下限

网格交易的最高价格就是网格上限,最低价格就是网格下限。

网格的上下限决定了我们网格交易的震荡区间。

2、 网格中枢/网格基准

网格最中间的一档,就是网格中枢,它是我们网格交易首次买入的基准,所以也叫网格基准。

有朋友可能疑惑了,“什么叫首次买入的基准呢?”

所谓首次买入的基准,就像网格开启的一个开关一样。只要达到这个基准,意味着我们就可以进行建仓买入了。

通常达到网格基准价格,说明所选标的,至少已经进入合理的估值区间了。

就像上表,你可以理解为中枢线以下是我们的建仓买入区间。我们要想实现,随着价格上涨,有仓位可以卖出,我们必须在中枢线以下,买入一定的仓位才行。


所以,我们第一笔买入的参考价格,并不是网格上限,而是网格中枢/网格基准。只要低于网格基准价格,我们都可以建仓买入。

当然了,如果你没有在网格中枢的价格建仓买入,而是等跌的更低了,再买入,那么你设置网格条件单的首次触发基准价就是你实际的买入成本价,这点要注意。

另外,上述网格虽然清晰明了,但写起来实在繁琐,我们也可以简写成这样:


3、 网格间距

网格间距实际上就是网格1格的大小,也就是网格每一格上涨或下跌的幅度。

像上表中每一格网格买卖的涨跌幅5%就是网格间距。

到这,我们就看出来了:

网格的上下限框住了我们做网格交易的上下区间,网格间距决定了我们买入或卖出的幅度;

网格上下限和网格间距共同决定了,我们网格的格数;

网格中枢/网格基准决定了,我们开始建仓的位置;

那么,这所有的参数如何确定呢?

二、如何确定网格参数?

1、 网格上下限区间的确定

你还记得梅姨在《时机到了!史上最全网格策略详解(二)》中曾放过这样一张图:


当时,我们说标记为1的区间,由于估值过高,如果选这个区间做网格的话,很容易高位被套;而标记为2的区间,我们是在高估线以下做网格,由于估值更低,就更适合。

常常有朋友不知道怎么选择网格上下限区间,其实,这个也很简单。我们做网格奉行的也是低买高卖的原则,所以在低估买入,高估卖出就好了。

不过呢,网格毕竟不是定投,它赚取的还是震荡的钱。在特别低估的时候,我们反而不如直接买入,耐心持有更简单。所以,一般网格交易,在估值合理的时候就可以考虑建仓了。

基于这个思路,我们现在把标记为2的区间放大来看看:


你看,这就是一种根据估值确定网格上下限的方法。把网格上限设置在高估线附近,把网格下限设置在低估线附近。而且,至少要使网格中枢/网格基准落在合理估值以下。

由这张图你还能观察到,按这个方法设置的网格上下限的幅度范围是40%。其实,一般网格上下限震荡的幅度范围在30%-40%都是可以的。

那有朋友说了,“那我可不可以把范围再调大一点,比如高估线上方我再上浮个3%-5%,低估线下方我再下浮个3%-5%,这样就可以买的更低,卖的更高了。”

当然也可以了!就类似这种:


记住,网格参数设置没有标准答案,你可以不断摸索实验,并根据你的需求进行调整!

再比如,有些保守的朋友,觉得到合理估值的位置建仓风险还是大了,所以,就想再低估些再建仓,上下限区间就可以下移变成这样:


而且,建仓位置越低,未来获取的收益越大。

除了根据估值设定网格的上下限,同时我们还可以参考最近几年的历史走势综合考虑网格的上下限。

总之,估值和历史走势相结合,再结合自己风险承受能力就可以设定你自己的网格上下限了。

这里还要重点强调一下,在设置网格上下限的时候,一定要做好压力测试。所谓压力测试,就是你要设想发生最坏的情况,你能不能承受。

当你要开始建仓买入的时候,你首先要计算一下,距离目前的位置最多还能下跌多少!

如果你不知道怎么计算最大下跌幅度的话,可以回看梅姨之前写过的一篇《如何正确加仓?如何计算最大跌幅?》。

当你计算出了最大跌幅是40%、50%或者60%等等,你就先要想想这么大的跌幅你能不能承受?跌了这么多你是否还愿意按照网格纪律继续买入?以及你的资金储备能不能跟得上?

如果不能承受的话,很简单,那就等再跌些再建仓,直到最大跌幅你能承受为止。

2、 网格间距的确定

那么如何确定网格间距呢?

网格间距可以根据所选标的的波动率来确定。

梅姨在《时机到了!史上最全网格策略详解(二)》中曾经说过,我们所选标的通常波动率要达到20%以上才比较适合做网格。所以,我们可以参考波动率来设置一格的振幅。

一般情况下,选择波动率的10%作为网格间距基本就可以了。

比如,一个波动率为20%的品种,就可以设置每上涨2%卖出一格,每下跌2%买入一格;一个波动率为30%的品种,每上涨3%卖出一格,每下跌3%买入一格。

那有朋友又说了,“那我选波动率的20%或者30%作为一格行不行啊?”

当然也可以了!比如,如果选波动率的30%作为网格间距,假设波动率为20%的品种,那么它就是每上涨6%卖出一格,每下跌6%买入一格。

这就像梅姨在《时机到了!史上最全网格策略详解(二)》中说过的大中小网格一样,如果你想设置成中网格或者大网格,当然可以把网格间距设的宽一些。

还是那句话,网格参数设置没有标准答案,你可以不断摸索实验,并根据你的需求进行调整!

另外,有朋友可能不知道哪里看波动率,其实很多平台都可以看,比如天天基金、支付宝等等。

以天天基金为例,找到你所选标的,点击“基金概况”,在基金档案一栏选“特色数据”,标准差一栏就是其波动率。


根据波动率设定好了网格间距之后,还可以利用智能交易工具的“回测”功能进行历史回测,看看你所选的间距附近哪个数据可以使收益最大,之后再对网格间距进行微调。


3、网格格数的确定

那有朋友又问了,“梅姨,网格交易一般设置多少格数啊?”

在确定网格上下限的过程中我们说过,根据估值来看,网格上下限的振幅 一般在30%-40%之间。

在确定网格间距的时候我们也说过,可以将波动率的10%设为网格间距,而波动率至少要选20%以上的才比较好。

那其实我们就能推导出大概的网格格数了。

如果波动率20%,设2%为网格间距的话,那么30%-40%的上下限振幅,对应的网格格数就是15-20格;

如果波动率30%,设3%为网格间距的话,那么30%-40%的上下限振幅,对应的网格格数就是10-14格。

所以,网格格数是多少,关键还是看你网格上下限以及网格间距设置了多少。

好了,到这里,你就知道怎么设置网格了。不过,可能有的朋友还是懵懵懂懂的,也没关系,下一篇梅姨将手把手教你设置一个具体的网格,到时候你就明白了!
发表时间 2022-11-16 09:26     来自上海

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