卖沽赚贴水(实盘)

策略:把资金分成等量的二份,一份长卖时间价值最高的认沽合约;一份用于择时。
目标:月收2%
策略理解:盈收=(时间价值+择时收益)- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益,会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌,择时大幅亏损。期间操作费神费力,本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位,本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录,会更加的枯燥乏味,哈哈!
发表时间 2022-08-28 10:43     最后修改时间 2023-10-24 07:11     来自湖南

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特能持

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近月合约滚动会不会好一些?近月合约的时间价值缩水是最快的。
当然这肯定要考虑择时的因素,波动率的因素,无脑持仓感觉不是特别好。
2023-01-11 12:34 来自广东 引用

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