IC吃贴水+期权双卖,昨天刚买,今天就被双双打脸

听闻毛师说未来四个月要吃肉,心想毛师也不会每次都是反指,然后怀着美好的憧憬,决定试一下IC吃贴水,昨天IC2209的贴水大概在50点左右,心想吃贴水一个月的时间白捡一万块,美滋滋,就开了一手,没想到今天就被狠狠的打脸了,一天的跌幅要吃四个月的贴水才能挣回来,好惨。草率了,毛师yyds。
同时试了一下期权双卖,股指波动小的时候,卖call和卖put还能对冲一下,股指波动一大,两个完全不能对冲,会产生巨亏,有没有高手能解决一下卖call和卖put的对冲问题?

发表时间 2022-08-24 15:26     最后修改时间 2022-08-24 15:36     来自北京

赞同来自: 红糖饼

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cjplove

赞同来自: 雷神2019

贴水50点,一天跌200多点,要吃4个月保本?
2022-08-24 19:35 来自山东 引用
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朝阳南街

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“一天的跌幅要吃四个月的贴水才能挣回来”

楼主乐观了,按照近两个月的行情,得5个月
2022-08-24 19:33 来自广东 引用
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人来人往777

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双卖是空iv的,不是无脑持有吃时间价值的
2022-08-24 17:56 来自安徽 引用
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skadi

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指数波动这么大 想做delta中性 你得做dynamic hedging的 死拿着肯定不行啊。。。
2022-08-24 17:06 来自上海 引用
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Willsonjiajia

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回测过振幅不?月涨跌幅超20%的微乎其微了。
2022-08-24 16:43 来自广东 引用
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微斯人

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再开一手,再跌再开
2022-08-24 16:37 来自福建 引用

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