一个程序员的投资记录(2022-2023)

All-in转债投资快三年了,主要依靠 “转债大饼策略 + 程序化辅助” 。

从2020年1月13日开始,截止今日2022年8月8日,累计净值首度破2。

从今天起,开始做一些投资记录,以便日常回顾总结。

历史回顾:
- 2020年 +16.11%
- 2021年 +52.85%
- 2022年 +8.6%



2022年8月9日更新:

“转债大饼策略 + 程序化辅助” ,今天先讲讲我的转债大饼策略,往后再穿插一些程序化辅助投资的手段。

目前我持有转债数量超过100只,平均价格114.6,平均溢价60%,价格分布在95-150之间,
  • 买入原则:主因子(低价 + 溢价 + 到期收益),辅助因子(剩余规模 + 波动率 + 下修空间),再排除掉有明显的利空(破产、造假等),综合进行筛选。
  • 卖出原则:脉冲卖出、双高卖出

这样就会出现目前持仓的情况,低价买入,部分价格涨上去但溢价率不高,我就会继续持有,不是单一的某种模式轮动。

但是也有不按原则出牌的时候:
  • 比如有利空面,但是到期收益率高的票,比如搜特、广汇之流,这些都是80以下接的。
  • 还有高波动的票,在脉冲卖出后,后续1-2天的大跌,在没有跌倒买入线的时候,往往也会接回一些,这种赢面较大,比如孚日、金轮这种。

程序化交易的误区:

可能很多人看到标题“一个程序员...”,会下意识认为,这又是哪个懂点代码的宝器,拿个自动化交易策略来搞笑了。

确实,很多程序员做交易,在没有建立投资系统的情况下,就尝试去找(抄)一些策略,通过多次“调整参数->回测”,得到一个长期收益率很漂亮的曲线,以为找到了投资的圣杯,就敢开始实盘,结果基本都是铩羽而归。

出现这种情况,基本都是过拟合问题和使用了未来函数,使用的人受限于认知问题,往往还发现不了。

上面说的情况,在我接触投资的时候,也经历过,好在及时止步,没有深陷。当然,不排除有人能够做的好,但是我肯定是不行!

现在,除了一些高确定性的套利操作外,我一般不会使用程序自动化交易。

更多的情况则是用程序来帮助自己做投资决策,简化我的工作量,为我的投资系统打辅助。

补充一下,避免误解:
我不反感用量化回测一个策略的好坏,恰恰相反,我非常尊重那些有自己的成熟投资理念,并运用量化和技术方式,进行回测分析和实践投资的人,如封基老师,在投资成功的同时,也积极投身社会公益,是我非常尊敬的人之一。
我想表达观点是,很多初尝投资的技术人,在没有形成扎实的投资理念时,妄图通过量化的方式走捷径,通过一些自己也不了解的底层逻辑去赚钱。这一两年在论坛里面看到很多,比如易学用来投资云云。
程序化辅助分割线:

既然是程序员的文章,那就按照惯例先放一张架构图,能看懂的应该都是搞技术的。

我所有的程序化辅助能力基本都是在这一套架构上实现,有兴趣的朋友可以自己搭建,若在软件技术层面上遇到问题,可以相互交流(除了逆向工程、交易软件漏洞,此类信息比较敏感,不做回答)。
发表时间 2022-08-08 22:42     最后修改时间 2023-06-02 15:07     来自四川

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年度净值 1.0554,今日涨幅 -0.12%(排名第10),仓位 110.27%,高点回撤 -0.73%

持仓数据:平均价格 111.7,平均溢价 63.3%
市场数据:平均价格 133.615,平均溢价 45.03%,市场成交 429亿

卖出:万兴(153.596)1饼;汉得(142.48)1饼;
买入:宏发(109.999)1饼;孚日(123.056)1饼;



万兴、汉得快满足强赎了,近期这类转债的跌幅也比较大,清掉最后一点格局仓,潜伏进入风险更低的品种。
2023-03-30 15:06 来自四川 引用

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