今年表现最好的可转债策略竟然是这个

今年可转债主流策略表现，分别是低价/低溢价/双低/考虑规模之后的双低/外加一个意外发现的今年最叼策略。

本人python小白，还没学会怎么把这几个结果放在一张图里展示，那就先这样吧，以后再更新。

回测时间：2022/01/01-2022/07/22。

轮动方式取前10只，按周五收盘价轮动，这个不多解释了。
total是今年总收益，back是最大回撤。

1，低价策略。

'total': 0.017859486518664536, 'back': 0.028630640136919183

2，低溢价策略。

'total': 0.10032373620657675, 'back': 0.2187197212834735

3，双低策略。

'total': 0.01019787960952967, 'back': 0.056060299023786175

4，加入规模因子后的双低策略。

'total': 0.07811495416091363, 'back': 0.055146183855084407

5，低规模策略。

'total': 0.42217261575008491, 'back': 0.170507830307156777

嘿嘿，没想到今年居然是低规模最牛吧。

有了这个意外发现之后马上回测了下低规模策略的历史表现，可惜并不好，不知道今年表现好是不是昙花一现，有待继续观察。

'total': 1.9099242579035902, 'back': 0.31833640872029789