中证1000股指期货吃贴水结合备兑策略

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今天中证1000股指期货和期权同时上市，股指期货贴水在10%左右，期权波动率也比较高。如果买入期货，再每一手期货卖两手购权，是不是既可以吃到贴水，又能吃到卖购的收益。唯一的坏处就是可能在牛市来临的时候错过大幅上涨。

发表时间 2022-07-22 16:02 来自江苏

赞同来自: luckzpz 、xineric

22 个回复

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另外，都是现金交割，可能是没有期货期权组合保证金的吧？如果是的话，这样保证金也是蛮多的。

2022-07-22 16:59 来自上海引用

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