Edge
Chrome
Firefox
远月合约与近月合约价差，在平值附近最大，越往两头越小，这样的话，我在想能不能构建一个买近卖远合约，赌标的价格大幅上涨和下跌，实现价差变小，万一标的价格波动不大，也有可能赚取反日历价差，亏损风险可控，这里面可能会涉及波动率，买卖滑点等具体操作问题 ，不哓得群里各位期权高手有没有这么玩的，想倾听一下你们的实践真知，望不吝赐教
0
@Lemonhouse
我来补充一下，强调一下人的主观能动性。在一个对称性博弈的世界里，对判断的要求要精准一些在一个非对称性的世界里，对判断的要求可以模糊一些。九债一购长期看一定跑输指数，那他就没有存在的意义么？我不认为。如果不是期权，像我这样的胆小人士，可能年初的3700点就全仓套利了，那如果市场真的突破4000，迎来了一片星辰大海呢？踏空的煎熬，可是双倍于亏损啊，因为人心的妒忌与贪婪，因为人不患寡而患不均。同样的，...这是高手，这是高手！
京公网安备 11010802031449号