做期权的大神帮我看看,指标数据的问题




图一东方财富手机app期权的盘口指标Theta很奇怪,采用的单位应该不是一天。比如今天300ETF沽7月4100的收盘价是0.0128,Theta值-0.1706,按一天理解当天就清零了,很显然是不对的。同样Vega的单位应该也不是1%波动率,Vega0.1436,1%的波动比现价都高,明显不对。别的券商app我不了解,都是上交所的数据我想应该是一样的。有没有大神知道他们的计算单位是什么??

图二是pc端的期权宝,数据感觉比较正常,对比看一下就明白我的意思了
发表时间 2022-06-29 16:29     最后修改时间 2022-06-29 16:36

赞同来自: 唐伯虎点烟 J501044673

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老司机亡命股市

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这个问题我还给上海交易所打过电话,把客服问的一脸囧比,他们都说不准,可见期权在国内普及度之低,很不规范。
从国家设置高门槛,模拟测试再加考试,可以看出他们不想让大部分人掌握期权的威力,又不得不开放,机构能做散户不能说不过去。各位做期权的兄弟们闷声发财,不要张扬。做的人多了股价会剧烈波动,国家也许会整出什么幺蛾子限制,那时候就不好做了。
说个小插曲,决定开户时根本没看学习视频,模拟了一天第二天直接去考试。营业部的人还说很少见到5分钟交卷一次过的。他们营业部的网速不好,考试时间长上传视频要好长时间。由此可见期权在我国普及程度之低,很多去考试的缺乏最基本的了解。感谢一下我的美股券商,软件做的真好,完全可以自学
2022-06-30 22:10 引用
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老司机亡命股市

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@坤坤小雅
THETA是年化,本月还剩27天,你能收127元,一年大概就是1700元。127/27*365=1716,这个是动态的,只能大概估算一下,实际这个算法也是不对的。
谢了,期权宝的数据比较靠谱
2022-06-30 21:54 引用
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老司机亡命股市

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年化这个说法,我在其他地方也看见过,计算一下感觉比较靠谱。今天券商给我回电话,说算法是内部机密。无语了,参数不就是给人参考的吗。港美期权这两个参数都是按1天1%的统一标准计算的,这两个参数对我来说是最直观的判断参数。另外东财的行情里也没有历史波动率。有用没用每个人理解不一样吧。
偶然看到大A期权交易量挺高,又是国内比较靠谱的做空手段,前些天果断开了户。还有一个考虑就是,国外账户的钱转回大陆不容易啊,各种管制。我这个偷渡客又杀回来了,现在是正规军了。百度了一下2015年就有期权了,我居然不知道。国内还很不完善,行情软件也很拉夸,比对一下漂亮国金融方面真的顶级。衍生品基本都做过,也交了不少学费,我个人认为期权是目前最好的交易品种,不买股票很多年了。
2022-06-30 21:49 引用
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star

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计算字母是有公式的,但是里面参数比较多,比如说无风险利率到底设置为多少呢?
2022-06-30 19:39 引用
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yyttcc705

赞同来自: 文明守望

软件数据有时候鬼扯,实一档购权Δ比虚一档的还低,没办法用。只好自己用Python计算持仓希腊值了,vba貌似也可以。
2022-06-30 11:26 引用
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文明守望

赞同来自: hshpangpang

年化不如绝对值来得直接。
比如西塔为-0.01,说明每张期权每天的时间价值为1分。(在其他参数不变的情况下)
2022-06-30 11:15 引用
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坤坤小雅

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THETA是年化,本月还剩27天,你能收127元,一年大概就是1700元。127/27*365=1716,这个是动态的,只能大概估算一下,实际这个算法也是不对的。
2022-06-30 10:45 引用
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文明守望

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每个APP的计算及单位都不一样,需自己琢磨。
2022-06-30 10:09 引用
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longinv

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其实是个挺好的问题
2022-06-30 09:54 引用
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xineric

赞同来自: 等待等待牛市 Syphurith 笑脸飞飞 建淞 传达室李老伯更多 »

教鸟儿飞翔的人,搞出来的一大堆东西,并且还没有统一的标准。
想一想有时候出现折价的期权,负的时间价值,隐含波动率趋于零,你会更加抓狂。
2022-06-30 09:43 引用
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huxj2015

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研究、关心这些能赚钱吗?
怎么感觉用处不大呢。
2022-06-30 09:25 引用
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pipi282004

赞同来自: xineric

计算时采取的波动率问题,有的是采取的隐波,有的采取的是历史波动率,会造成计算结果的不同。
2022-06-30 09:18 引用
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sunpengme

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这种数据没法看,毕竟隐波是按照价格倒推的,而且利率还不知道是多少。知乎有帖子,每个字母是多少都给出公式了,除了delta,其他的看了都头大
2022-06-30 07:45 引用
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老司机亡命股市

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@小小迷糊啊
一个是天,一个是年!
除以365? 那么Vega呢?
2022-06-29 21:57 引用
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不炒股我就看看

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每家证券公司的算法都不一样
你说气人不气人
2022-06-29 18:15 引用
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toplogy

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theta在软件里是年化的,要做除法转换成每日的
2022-06-29 18:10修改 引用
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老司机亡命股市

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@天笑666
希腊字母每个软件自己算的
总得有个统计单位吧,我问客服都说不清楚。
2022-06-29 17:49修改 引用
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天笑666

赞同来自: xineric

希腊字母每个软件自己算的
2022-06-29 17:27 引用

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