有金币答谢,各位大佬,如何用wind对滚IC策略进行回测呀

各位大佬,如何用wind对滚IC策略进行回测呀,求教,采用后奉上100金币
发表时间 2022-06-27 12:11

赞同来自: 神仙鱼 ergouzizzz

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bigbear2046

赞同来自: xineric 雷神2019

这种所谓策略几乎没有回测的意义
2022-06-29 20:20 引用
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zhouxc

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看不清
2022-06-29 19:49 引用
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逐利

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100万本金,20万左右的保证金+10万T+0理财+70万短期债券基金,扣除500指数利息每年1.5%,年化超额8-12%这个区间吧!没必要回测,不过这波折价没了,这玩意谈不上策略,因为太简单了。
2022-06-29 19:22 引用
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萧萧枫林

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IC贴水策略主要的风险就是,没有对冲风险,指数有很大的回撤空间,意味着浮亏可能很大..
又需要资金量大..一般人玩不起
2022-06-29 19:03 引用
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语晕晕

赞同来自: zhouxc

用最原始的Excel做了下
2022-06-29 16:34 引用
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萧萧枫林

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你是说用wind的数据来量化回测?
数据可不止wind一家有
2022-06-29 10:42 引用
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雷神2019

赞同来自: YTM等于0

马上该策略都要失效了,你再回测有个啥子用嘛
2022-06-29 07:48 引用
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语晕晕

赞同来自: 雷神2019

今天花了1个小时把历史上所有的IC合约历史数据一个一个导了出来,没有思路就按照蛮办法慢慢做,总比不动好。看边做能不能边优化
2022-06-28 18:40 引用

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