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redtide
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银行转债,尤其是南银,成银,其次是苏农,苏行,波动率很高,上下影线很长。并且有明确的波动区间:下限为到期收益率为正(债底),上限为强赎(以130为界)。网格数量以大于持仓数量的10%为标准。回测以前的数据,每日交易次数大于2次很多。按每日网格0.6%计算。如果在到期收益率为正建仓。年收益=240×0.6%×10(网格仓位>10%)=14.4%这是下限,是假设银行转债最终价格还是到期收益率为正的...
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