《海龟交易法则》、《海龟交易特训班》与海龟交易法

今年开年一波大跌，我由于杠杆太高，目前仍然处于重度亏损中，估计今年扭亏无望。转而研究其他策略，希望能够减少资金的波动。上周回顾了n年前刚入股市就读过的《海龟交易法则》，看了老驴的海龟交易实盘，感触颇多。又看了老驴在帖子里提到的《海龟交易特训班》，里面讲到的很多事情确实与《海龟交易法则》中提到的很多事情有出入，特此分享。
海龟交易作为趋势跟踪的一种，由理查德·丹尼斯和埃克哈特创立海龟培训班进行推广，培训班一共办过3期，前两期是由丹尼斯自己出资培训和实盘，据丹尼斯说这些人共为他赚了1.5亿美元左右，其中据说《海龟交易法则》的作者费斯赚了3150万美元（这是他自己说的，但是没有找到交易记录和证明人）。第一代海龟里面做得最好的应该是帕克，但是在海龟培训班时他并不得志，屡屡被削减投资规模。第三代海龟里面做的最好的应该是亚伯拉罕，他是帕克的老婆的堂兄弟，由帕克提点了一下后面开始了自己的交易事业，当然他不只是作趋势交易，还有很多其他的交易，比如pre-IPO什么的。
据《海龟交易特训班》作者的说法，丹尼斯本人属于天才型交易者，经常非常激进，因此回撤也会非常大，经常会亏个30%~70%，在管理自己的钱时可能不是个问题，但是在帮别人管钱的时候就屡屡遭遇滑铁卢，生涯好几次交易公司破产都与此有关。此人在海龟培训班时的投资资金分配也非常随意，并不是如《海龟交易法则》的作者费斯所说谁严格按照系统交易谁就能得到更多的资本。有很多风险调整后收益更好的人的投资规模反而被缩减了。而费斯这个非常激进的交易员却屡屡出现大亏损，但反而获得了丹尼斯的更大注资，可能因为丹尼斯觉得他跟自己年轻时更像。费斯虽然据说在海龟培训班时期赚了3150万美元，但后来单飞时业绩波动也非常大，跟他的导师丹尼斯一样屡屡失败，后来也离婚了，离开美国去阿根廷定居，从这点来看他的交易水平并不出色，并且一般海龟都是反对公开丹尼斯的交易系统的，但是费斯居然把它公开了，也从侧面佐证了他的交易水平。
我在进入股市初期也尝试过海龟交易法，奈何真的坚持不下去，钝刀子割肉实在太痛苦，后面准备再拾起来，希望这次能给个好结局。