一种非常简单的大盘均线择时法

规则:
当沪深300收盘价大于N日均线时满仓沪深300LOF基金(160706),低于N日均线时满仓货币基金(511880)。
测试平台:
果仁
测试周期:
2012年8月27日至今(因为果仁上这一天开始才能搜到这个基金)
交易费用:
单边千一

结果如下:


附表现最好的110N曲线图:


备注:
1. 即便是表现最好的110N和120N,月胜率也不足50%,所以这个择时方法中短线跑输很正常,但长线来看比不择时好不少。
2. 没使用国债基金和增强基金,实际操作的时候完全可以用主动基金LOF+债基以获得更高的收益。
3. 如果改成“金叉”“死叉”的话,年化能好一丢丢(0.01个百分点)。
4. 开盘价调仓比收盘价调仓年化差一丢丢。
发表时间 2022-05-07 19:06

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tangyin88

赞同来自: cxwug

那还可以优化啊,
1. 换成300期货, 除保证金外的资金可以做固收
2. 再换成500期货, 除了固收收益,还有贴水收益
3. 甚至于<N 均线, 把货币基金换成做空
2022-05-08 14:53修改 引用

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