期权合约替代现货损耗及对冲系统性风险损耗最新测算

现阶段市场隐含波动率较年前略有回升,根据汇点软件显示,50etf波指19.94,300指数下相关品种波指在20.8左右。
以此波指为基准测算,如用平值认购期权代替现货多头或以平值认沽期权对冲向下系统性风险,300指数类etf标的替代成本在3.7%-11.6%之间,对冲成本在4.1%-11.9%之间,考虑etf分红上涨收益,现阶段以认购替代现货较认沽对冲系统性风险更有优势。
发表时间 2022-04-09 12:49

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