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当个实盘记录，转债等权是自选转债，涨跌跟集思录等权不一致，持仓绝对的大分散，在原来30只的基础上提高至50只，剔除了年报亏损，ST正股，期限小于1年，重复选价低的，评级局限在AA+ AA AA- A+这几个级别，成分转债约400只！看看运行效果！
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停更两个月再次出发，还是本帖，把原有策略大幅修改了参数参数比例，各个参数主义论证了一下，加入转债市值，成交量参数，效果比原来要差很多，但是降低了策略失效概率！收盘发图！转债组合提升到50只，力争超越转债等权指数！
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发现日子总错，
我的等权指数下跌2.49% ，转债组合下跌3.25% ，超额收益-0.76% ，日换手28%，指数点97.07，资产净值95.86，超额点数98.75。已经连续超额亏损，策略已经没有意义，逻辑被市场否定，也不知道还能不能坚持，今天上午割了40%，明天要把钱取出去补别的，真是难呀！
我的等权指数下跌2.49% ，转债组合下跌3.25% ，超额收益-0.76% ，日换手28%，指数点97.07，资产净值95.86，超额点数98.75。已经连续超额亏损，策略已经没有意义，逻辑被市场否定，也不知道还能不能坚持，今天上午割了40%，明天要把钱取出去补别的，真是难呀！
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这转债就是我的流动性资金做的，别的地方需要钱就要平仓，如果钱富裕就加仓，下个月改为融资套现，用多少借多少，用完了还，转债持仓变化就不大了，这次起始点28万多，少了24万用在别处了。过段时间钱有富裕在加进来，这次还改为基金净值记账，取现的时候记录进去，不影响记账净值，除权记账方式，尽量日更不断片不丢帧!
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今天把策略参数大改了，改成25只组合，今天记为起始点，明天重新发实盘日更，这次大改又回到了最初的原点上，超额收益不求多高多狠，只求稳求准，市场给多少拿多少，今天还有一部分钱没取出，明日在取，账面就好做了！今天基本跟转债走势相当！
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今日继续用钱，平仓了大部分，账面已经乱了。转债组合的参数也有一定问题，实盘出来的效果虽说好于指数，但是不明显，今天就不发图了，这礼拜可能要分析下策略到底有没有坑，周五应该能弄好，在发图！今日好于我的等权0.1%左右。
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20220408 我的等权指数下跌0.26% ，转债组合下跌0.06% ，超额盈利0.20% ，周末要大幅修改参数，逻辑可能都要有变化，下礼拜的走势跟前三个礼拜的不太一样，也在慢慢优化实验中，成分债可能精简到20只。
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