集思录和万得统计的等权指数走势差异巨大,原因是

如题
发表时间 2022-02-16 15:35

赞同来自: 慕容吹雪 白月光

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quantech

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万得最近好像更新了 可转债等权指数 的计算方法,收益又变得大幅高于集思录等权指数了,昏。
例如,2021年,集思录等权可转债收益是36.61%,万得是43.53%
2022-05-28 12:13 引用
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龟_行_者

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应该是规则有差别:选入标的的标准可能不一样,所以数量可能不同,停牌后计不计入指数可能不一样,利息除不除权可能也不一样。
2022-03-06 15:46修改 引用
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天书

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@lixiang0127
所以出现大量未上市转债的时候,wind按照100计入,当日收益率为0,所以摊薄了这部分收益?
我不知道,我只是观察到了这个情况,因为wind的可转债等权指数的具体编制规则我并没有找到,不知道他们具体是如何处理新转债和退市转债的。
2022-02-19 13:50 引用
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lixiang0127

赞同来自: 日月明168

@天书
多谢提醒,我又仔细看了一下,万得可转债等权指数现在成分数为395,集思录的成分数是386,除了发行未上市的7只转债外,万得还比我们多两个转债是正元转债和英科转债,这两个我们都认为是已退市转债从指数里剔除了,正元转债最后交易日是2022年2月17日,而英科转债的最后交易日是2021年6月28日。如图:
所以出现大量未上市转债的时候,wind按照100计入,当日收益率为0,所以摊薄了这部分收益?
2022-02-19 11:29 引用
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天书

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@乄FATE
wind金融终端可以看到详细的成分债
多谢提醒,我又仔细看了一下,万得可转债等权指数现在成分数为395,集思录的成分数是386,除了发行未上市的7只转债外,万得还比我们多两个转债是正元转债和英科转债,这两个我们都认为是已退市转债从指数里剔除了,正元转债最后交易日是2022年2月17日,而英科转债的最后交易日是2021年6月28日。如图:
2022-02-19 10:26 引用
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乄FATE

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wind金融终端可以看到详细的成分债
2022-02-17 08:47 引用
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candycrush

赞同来自: zoetina52 王总

能不能编一个高价转债指数,中价转债指数和低价转债指数?
虽然都叫转债,关心的人群完全没有什么交集啊?

虽然按估值分为高估,低估比较合理,但这个就又不客观了。按绝对价格稍微分一下比较客观吧
2022-02-16 16:49 引用
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数据矿工

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看万得的走势,像是只体现在交易的转债的均价,高价转债退市次日指数会下调。
集思录的指数应该包含了已经退市的转债历史价格信息。
2022-02-16 16:44 引用
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huxj2015

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有个指数参考一下就好。
2022-02-16 16:34 引用
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天书

赞同来自: Syphurith 烈火情天 大师兄了不得 雷神2019 zenglm chrisharn aiplus 齐天大圣 集XFD bismackzhang 冷静买 红豆豆豆豆红 Kluer landandwater更多 »

我们有个可转债等权指数编制的规则,如下:
1、等权纳入全部上市交易的转债为成份;
2、2017-12-29日为基准日,基准1000;
3、指数剔除停牌的转债,复牌后再重新加入;上市第二个交易日加入,退市剔除;
4、指数不计入利息;
万得的编制规则我没有找到。
我们今天的指数成分数量为386,万得的是394,但我看不到万得具体的这394只转债是哪些。
所以,我们目前无法去判断是什么原因导致的差异。。。
2022-02-16 16:09修改 引用

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