询问一个有关期指交割结算价的问题

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最近研究了一下指数和期指之间的关系，发现IC506在2015年6月19日到期，指数收盘价为9987.41，期指收盘10210，期指结算10206.7。期指和指数有200点的差距，那如果以交割结算价进行交割，岂不是无法实现期指的对冲作用？包括21年的一些合约，期指的交割结算价和指数收盘也多多少少有点差距，难道期指不是应该收敛到指数的吗？如果有资金在交割日使得期指与指数大幅度偏离，会如何处理？

发表时间 2022-02-09 21:57 最后修改时间 2022-02-10 01:05

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ankialeo

中金所股指期货交割结算价为最后交易日最后二小时所有指数点算术平均价。
2015.6.19 最后两小时中证500指数大跌，指数收盘价偏离平均价巨大，导致了期指收盘价和结算价偏离的情况。

2022-02-09 23:04 引用

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coolypf

月经贴，请到中金所官网阅读相关规则。

2022-02-09 23:03 引用

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