关于构建任意行权价的期权

目前市场上2种期权,IO和ETF,基本上是50点或100点或0.1元一个行权价。
以前有段时间我喜欢到期日前几天卖跨,赌到期归0。可是标的价格并不整,比如行权价3000,3100,当前标的价格3070,那就只有选个价格赌,如果认为最终收在3000就卖3000的跨,诸如此类。

但是从收益风险比最大化角度考虑,我是最希望出现一个行权价为3070的期权,但是现实没有。那么,假如我准备卖10张put,可以采用3张3100put和7张3000put,这个组合的收益和风险介于3000和3100之间。

以1/28 50etf为例,3.036近似3.04,采用6张3000call和4张3100call。损益图如下



此法可以更精细得模拟平值期权,用于改良各类策略。
发表时间 2022-01-29 23:51     最后修改时间 2022-01-29 23:52

赞同来自: jerry932123 回忆689 neptunus 天上雨云110

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