记录2022年的微小进步

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【微小进步】2022-01 IC溢价套利

2022年1月4日

股指期货IC2201，去年年底出现了较大升水。
做空IC2201，做多500ETF，相对价差缩小后，即可平仓。

相对价差=IC溢价-500ETF溢价

做空IC2201，由于原本有多单持仓，不占用任何资金。
做多500ETF，占用资金较多。
价差回归越快，越划算，运气好一天就回归了。
如果拖到接近到期，占用两三周，比利息强不了多少。

我这次0.27%开空，0.12%平仓，时间拖了11天，也就挣个利息钱。
开空IC时只看到IC溢价大，没考虑到500ETF也溢价明显。

0.27%的相对溢价不算太好，近期最高冲到过0.45%。

已实现自动监测相对溢价，高于0.35%就可以做。