这里的theta值是否意味着每天时间价值的获得？

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期权

如图，theta值为：0.0021，是否意味着价格不变我每天白白获得21元的时间价值？

发表时间 2021-12-28 15:20

4 个回复

longinv

4个远期实值加起来的delta怎么可能接近1，而且楼主是卖出期权

2021-12-28 16:09 引用

v3kk2

之前远期深实值会有正THETA情况。

2021-12-28 15:53 引用

longinv

赞同来自: xineric 、oshins

价格不变、隐含波动率不变（价格不变，这货就往下跌了，不过对你也是有利的）、市场期望收益率不变，三项要素凑齐，theta就是你短期内每天挣回来的点数，乘数是10000的话，每天就是21元钱。

从delta看，你这是卖了看跌期权，4张看跌的delta才0.9057，大概率是个浅虚的期权，这两天卖出浅虚看跌期权，你再看看市场的成交趋势，风险比较大。。。

2021-12-28 15:48 引用

DrChase - 可以少赚，但求不赔。

除价格以外，隐含波动率也不能变，在真实市场条件下几乎是不可能的。

2021-12-28 15:40 引用

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这里的theta值是否意味着每天时间价值的获得？

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