2022元旦策略来了

今天的文章，正是我已连载了1年多的三大实战系列之一，长假指数策略。

在一些长假前后，大A指数涨跌存在很强的统计学规律，据此可以进行ETF或股指期货交易。某些关键时间节点上，短线赢率甚至可能超过80%。

马上来到的元旦节，就是这么一个时间节点。

话不用说多，直接上干货。下面是近年来的元旦节前后指数涨跌统计：

上证50：

沪深300：

中证500：

从2012年至今这个策略一共8次盈利2次亏损。其中2016年遇上突发熔断政策，吃了一碗超级大面。

历史上看，三大宽基指数元旦前后分化明显，节前上证50指数表现更好，节后中证500指数胜出。

哪怕考虑熔断这种突发事件，历史上也可以通过切换一次指数实现7个交易日平均收益率+2.2%。

这几个点在投机者眼中也许不值一提，但在低风险投资者看来，是非常符合占用时间短、年化收益高、积小胜为大胜的投资理念。

实操上股指期货是最优选择，因为体量巨大流动性极好，只需占用保证金，交易成本也非常低。

但如果没有中金所期货账户，也可以考虑对应的指数基金，这个普通证券帐户就能交易。各大基金公司发行的指数基金短期表现都差不多，原则上可以优选流动性好、成交量大的。

我自己的个人计划如下：

12月29日周三（T-3）收盘做多上证50指数标的。

12月31日周五（T-1）收盘切换做多中证500指数标的。

1月10日周一（T+5）收盘平仓中证500指数标的。

风险提示：统计数据中可能蕴藏了内在强逻辑，但未来并非一定重复历史。

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