期权净卖方,求锤醒我

家里给我了500万。我琢磨是考验我的投资能力能不能胜任家族资产的管理。
大体是只看ZZ800市盈率。
PE达到16倍以后只卖平购,直到PE12.5倍。
PE12.5以下只卖平沽,直到又回到16倍。
500万现在持有300ETF12月购的卖空单150手。
资金达到750万时,会增加持仓到225手。
资金低于250万时,会减少持仓到100手。
希望大家锤醒我。

收集的问题:
1、隐含波动率爆拉造成的损失 @曦痕
想法:因为不断移仓,并且区间内单卖购或者卖沽。隐含波动率就算拉到40应该也拉不爆。400多万在场外买城投债吃利息,随时卖了补进来。比如市盈率目前已经处于中位水平的情况下,仓位就不是很重。并且市盈率会根据与国债收益率的比值,即国债收益率继续下行的情况下,再酌情减少卖购仓位。
2、为啥你看的是中证800的市盈率,但是实际操作300etf? @sequeda
因为我觉得中证800+创业板50可以比较好的代表A股。300ETF估值水平在风光锂芯起来的这两年,市净率比510050高,所以空他不空510050.
3、为什么只做这一个品种呢?期权千变万化 @捡鸡蛋的
期权的交易模式太复杂了,看不明白。就这个卖期权吃利息看得明白。等ZZ800市盈率到12.5我就卖50ETF的平沽。

2021-12-08-1437-卖开300etf购12月5000-0.1089
2021-12-09-1033-买平300etf购12月5000-0.1616-亏530
2021-12-09-1032-卖开300etf购12月5250-0.0323
2021-12-16-1356-买平300etf购12月5250-0.0044-赚276
2021-12-16-1356-卖开300etf购06月5250-0.1851
2022-01-07-1000-买平300etf购06月5250-0.1232-赚619
合计赚362
发表时间 2021-12-09 09:22     最后修改时间 2022-01-07 10:01

赞同来自: 高139 清香蝴蝶兰 卢永健 做了什么 投资严选 blacsheep 你猜再猜更多 »

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blacsheep

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虽然看上去简单粗暴,但是比起那些卖弄和秀策略大于实战的要实际多了。
2021-12-09 10:25修改 引用

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