转债等权指数昨天大跌了2.5%。今年二月份以来转债行情一直不错,涨多了回调也算正常。
像月底、季末、年底国债逆回购走高一样,它一次次发生,但不明白为什么。不明白为什么转债那么统一选择昨天调整?
降准,资金应该多了,利率应该降,债应该涨呀。难道又是利好兑现,资金跑路?
像月底、季末、年底国债逆回购走高一样,它一次次发生,但不明白为什么。不明白为什么转债那么统一选择昨天调整?
降准,资金应该多了,利率应该降,债应该涨呀。难道又是利好兑现,资金跑路?
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如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡
转债投资者中,既有一批投机的风险爱好者,更有一批低风险的保守派。国家为什么选着周一晚降准,可能因为这个时间点前后看到了一些风险,而保守的投资者可能也嗅到了同样的因素,所以撤了。
前期拉高转债溢价的是风险激进派,周二踩踏而出的是风险厌恶派,其实没毛病。
前期拉高转债溢价的是风险激进派,周二踩踏而出的是风险厌恶派,其实没毛病。