对冲持仓ETF的风险，应该选择近月期权还是远月期权？

本人目前的持仓主要是300ETF和50ETF，最近两年市场波动比较大，想要用期权来对冲一下持仓的风险，让资金曲线的起伏看上去别太大就行。我个人的想法是用尽可能低的权利金损耗来对冲持仓的风险，这样做主要是为了节省保险的成本，那么现在就面临选择近月期权还是远月期权的问题，到底选哪个才能够尽量的降低对冲的成本，希望各位集友能够指点一二。
先讲一下我个人的一些思考：
用期权对冲长期持仓一般来说当权利方居多，我考虑按照期权对应的标的物的市值来对持仓进行对冲，也就是说通过不管期权权利金是多少，就按照持仓市值的大小配上相应的期权张数。按照书本上的理论，行权价相同的近月期权和远月期权，在持有同一段时间的情况下，远月期权的时间价值损耗金额要比近月期权来得少，看上去应该选远月期权比较好，然后随着到期日的临近而择机换月，以确保每个阶段都能以较低的时间价值损耗来对冲持仓。
我自己模拟了一下，发现一个问题，如果标的物价格一直在当前小区间内震荡运行，那么的确持有远月期权的损耗小于近月期权，但是一旦标的物有大的波动，不管是向上还是向下，远月期权的时间价值损耗金额就会高于近月期权。这里分向上和向下大幅波动两种情况：
一、如果标的物大幅向下波动，保险用的期权将变为实值期权，则获取相应的内含价值，获取的这部分内含价值就用来对冲标的物的浮盈回撤，组合整体的亏损就只有期权时间价值的损耗，如果需要将组合一起平仓或者是将期权进行换月（将该实值期权平仓了结），那么选择近月期权的损耗将会小于远月期权。
二、如果标的物大幅向上波动，保险用的期权变为虚值期权，而标的物将会有更多的浮盈，也就是用期权时间价值的损耗换来了标的物的大幅浮盈，如果需要将组合整体平仓或是将期权进行换月（将该虚值期权平仓了结），那么选择近月期权的损耗也将会小于远月期权。
总结一下，在标的物小范围波动的情况下，选择远月期权的损耗金额相对较小，且可以通过一直换月来维持这种低对冲成本；但是在标的物有大范围波动的情况下，期权会变为实值期权或虚值期权，近月期权的损耗反而比远月期权要小（如果不计内含价值的变化），而且越临近到期日的期权损耗越小。
那么问题来了，有没有办法选择合适的期权，既能够实现在标的物小幅波动的情况下权利金损耗较小，又能够在标的物有大幅波动的情况下权利金损耗也较小？