RSRS指标是光大证券2017年6月的研报中发布的择时指标,那之前的效果当然好,为避免样本外失效,我试了一下从2017年至今回测:
方式:每天计算RSRS指标,低于-0.7卖出,高于0.7买入。持仓基金10日内跌超10%卖出。
持仓计算:很笨拙的动量,上证50、沪深300、中证500、创业板中一年期收益最高的1只宽基。卖出后持有163210债基。
上涨时由于有很多假信号,只能说勉强跟上沪深300,但是胜在最大回撤小。今年至今收益13%。
本贴作为个人实盘记录,当前RSRS指标为卖出状态。
(个人公众号会在信号调整时和每周发布RSRS信号,可以关注:数字化投资)
方式:每天计算RSRS指标,低于-0.7卖出,高于0.7买入。持仓基金10日内跌超10%卖出。
持仓计算:很笨拙的动量,上证50、沪深300、中证500、创业板中一年期收益最高的1只宽基。卖出后持有163210债基。
上涨时由于有很多假信号,只能说勉强跟上沪深300,但是胜在最大回撤小。今年至今收益13%。
本贴作为个人实盘记录,当前RSRS指标为卖出状态。
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