备兑期权策略实盘记录-2021.11.4

今天终于有了像样的反弹,组合目前还小亏5000,反弹时相对于指数的超额反而变少。有两个原因,第一是由于卖购的存在侵蚀利润,第二是远月实值购的Delta达不到1。由此也可以知道用期权做指增,除非加杠杆,否则指数上涨时肯定是追不上的,还是多在指数下跌时下功夫。当前的目标是把手里的现货通过卖购出掉,这样自上个行权日以来所有的期权收入就算正式落袋了。拿到现金后打算建立等市值的卖虚沽+买虚购的组合,并且尽量让组合theta为正,那么不涨时可以赚点theta,大涨时跟现货涨幅类似,大跌时卖沽可以通过移仓继续吃时间价值。

当前这个时间点,手里多拿点现金心里就踏实多了。

发表时间 2021-11-04 20:35     最后修改时间 2021-11-05 14:24

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DrChase
DrChase

可以少赚,但求不赔。

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  • 最新活动: 2021-11-04 20:35
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