如何理解期权的时间价值？

我的理解，各个期权的行权价就是一堆离散数据组成的样本组合。当下的股指期货就是组合的平均值，它们实现的概率呈现出一个标准或偏移的正态分布（如上图），各行权价的时间价值大小可以看做是它们实现的概率大小，为概率买的单。远期时间价值是那个扁平的正态图，随着时间推移渐渐向尖顶的正态图收拢，直到到期的那天，无限逼近一条竖直线。当然，这个说法不严谨，主要是方便理解的。