ic吃折价, 风险可控的交易策略

假设ic年化折价10%,分别按100%、150%、200%仓位投资ic吃折价,自2012年至今收益如下

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零界

赞同来自: genamax 愉快1 wuchunlong zddd10 西北望1969 投机 生命是场误会 人来人往777 一场意外更多 »

大多数投资者低估了回撤时的持有难度,想长持就不能加杠杆。

非但不能加杠杆还要在期货账户里面个CTA对冲。定期再平衡,曲线就好很多。

剩余保证金保守点做点偏债固收+。那这个组合结构上就又有股又有债还有商品。收益性质上有也固收和贴水增厚。尾部风险上还能有CTA神经刀一样的肥尾缓冲收割机。

夏普高一点不就能拿的长久些吗。看着历史回撤,反过来算收益这不是马后屁营销经常干的事情吗?

未来发生极端事件的概率往往不在历史的集合中。
2021-10-14 08:29 引用

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e老实和尚
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转债、期权、股指

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