凯利公式中的赔率到底是指 盈利百分比/亏损百分比,还是盈利金额/亏损金额?
假如做了100笔交易,盈利交易50次,那么成功率50%,失败率也是50%,平均的盈利百分比是10%,亏损百分比是5%,总盈利金额10000,亏损金额是2500。那么我的赔率是10%/5%=2,还是10000/2500=4?
那么凯利公式计算最佳头寸大小时该用哪一个呢?
第一种:F= ( 赔率*成功率 - 失败率 ) / 赔率=(2*0.5-0.5)/2= 25%
第二种:F= ( 赔率*成功率 - 失败率 ) / 赔率=(4*0.5-0.5)/4= 37.5%
假如做了100笔交易,盈利交易50次,那么成功率50%,失败率也是50%,平均的盈利百分比是10%,亏损百分比是5%,总盈利金额10000,亏损金额是2500。那么我的赔率是10%/5%=2,还是10000/2500=4?
那么凯利公式计算最佳头寸大小时该用哪一个呢?
第一种:F= ( 赔率*成功率 - 失败率 ) / 赔率=(2*0.5-0.5)/2= 25%
第二种:F= ( 赔率*成功率 - 失败率 ) / 赔率=(4*0.5-0.5)/4= 37.5%