不懂就问，凯利公式中的赔率到底是哪一个？

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凯利公式中的赔率到底是指盈利百分比/亏损百分比，还是盈利金额/亏损金额？
假如做了100笔交易，盈利交易50次，那么成功率50%，失败率也是50%，平均的盈利百分比是10%，亏损百分比是5%，总盈利金额10000，亏损金额是2500。那么我的赔率是10%/5%=2，还是10000/2500=4？
那么凯利公式计算最佳头寸大小时该用哪一个呢？
第一种：F= ( 赔率*成功率 - 失败率 ) / 赔率=(2*0.5-0.5)/2= 25%
第二种：F= ( 赔率*成功率 - 失败率 ) / 赔率=(4*0.5-0.5)/4= 37.5%

发表时间 2021-10-07 16:31

6 个回复

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你是概念性错误，赔率是本金的函数，你某次赔了5%，那赔就是5%。

2022-09-30 09:53 来自广东引用

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赞同来自: 二零20大吉大利

第一种：F= ( 赔率*成功率 - 失败率 ) / 赔率=(2*0.5-0.5)/2= 25%

2021-10-07 17:55 引用

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凯利公式是用于输了就赔光的赌博的，赔率是猜对拿回的钱（含本金）/押的钱。所以你这种情况假设20倍杠杆，则赢了得3（含本金），输了赔光，赔率为3，算出来大概是0.333，大概是上6倍杠杆吧。

2021-10-07 17:27 引用

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赔率就是做一次交易，盈利百分比的数学期望。比如现在PE是5，不算盈利增长你预计明年能回到6，那赔率就算6/5-1=20%. 在投资中，赔率，胜率这些都是很主观的。

2021-10-07 17:06 引用

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赞同来自: 草莓芒果茶

凯利公式看看就好，核心参数和dcf一样，都是发挥空间很大

2021-10-07 16:49 引用

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凯莉是对每次下注判断，它的推导不复杂。
如果懒得看，那么你这个胜率是50%，赔率是0.5。
不是很确定，大概没问题。
哈哈

2021-10-07 16:47 引用

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