IC换月最优解

IC吃贴水策略是战略问题,怎样换月吃得更多是战术问题。怎么样换月才是最优解呢?欧拉推导出来的数学公式37%法则是我目前找到的最优解。以换下月为例,假设期间有22个交易日,22×0.37=8.14,也即在头8个交易日只计基差数,不换月。而剩下14个交易日中任何一个交易日基差大于头8个交易日之中最大数时即换月。
之前我怕赶的是末班车,所以换月(季)比较着急。但现在看来好日子没那么快结束。以后再进入IC的时候,换月不会那么着急了。
发表时间 2021-09-04 14:45

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Jootoo

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借此贴问一下,分红对吃贴水有影响吗?

分红时,指数和期货价格不是同时调整的吗?如果是 ,等于没有影响
2021-11-24 19:46 引用

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  • 最新活动: 2021-11-24 19:46
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