程序员的量化？快逃！

看到骆驼老师的发帖有感。

先附上他的帖子：

年轻人一般是这样掉进量化交易这个坑的：

1）投资业绩不理想或不稳定，迫切需要找一种牛熊通吃的盈利方法；
2）认为“工欲善其事必先利其器”，有很多想法需要写程序来验证；
3）自己能写程序就写，不能写就找一个能写的帮着写；
4) 下载历史行情数据、财务数据，发明各种模型做历史回测；
5）找到持续盈利方法，狂喜！没过几天发现是算法使用了未来函数，历史收益是假的；
6）修改算法，避开这类低级错误，收益率大幅下滑，不过依然非常可观；
7）为算法增加各种变量和约束条件，比如开平仓时间分别选择上午、下午或则收盘，发现月末做多胜率更高，或者发现星期二的收益最高.....回测结果出乎意料的好。
8) 终于实盘，吃瘪。或侥幸盈利，随后全部吐回去。
9）返回第4步，或第7步。
10）就这样过了一年又一年，钱没赚到，编程水平大涨，成为公司技术骨干。

我的这条不归之路是从入职证券公司开始的。因为偶然的因素，我加入了证券公司，然后因为规定原因，开始学习各种证券知识，而在此之前，我其实是没涉及过正经投资的，只参与过一位数价格的比特币。

因为平时开发得不断的计算各种指标，画各种图，然鹅遗憾的是，自己并没有好的策略，当时恰好看到各种量化基金的传说，于是开始做着拿程序来鸟枪换炮，打装备压制战的梦。于是这里便为后来的撤出阿富汗埋下了伏笔。

当时恰好币市第一次突破万美元，各种交易所遍地，而且很多都支持L2乃至L3级行情。于是找了一个在搞币市的同学，一起合作开始吃瘪路。各种vnpy，聚宽啥的一路走过去，各种参数，各种指标，一天跑几千个，曲线恨不得每个月翻倍。结果一到实盘，往往是爽不到几天，就一次还回去。不仅是因为当时交易所各种作弊，更大原因是行情数据本来就时间不够，最终结果只能过拟合。
最终结果就是亏了一屁股债，跑路收场。

如今反思，一方面是标准的量化新手问题，一方面是市场也选错了。因为币圈量化的低门槛，全球性，当时币圈已经到了红海。

后面又去有做市返利的交易所试了下做市交易，效果尚可，然而在那次跌到4000的直线瀑布中爆仓在4800，倒在了黎明前。于是心灰意冷，再次跑路。后面的故事都知道，4000点直升60000，然而已经和我没啥关系了。

现在的我终于是个养老选手了，轮动下可转债，封基，买点三傻打新。最多也就写点工具简化下操作。
只是今天有幸看到骆驼老师的总结，不禁有种夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来的感觉，如今只能道一声天凉好个秋了。