买购/卖沽对赌实盘

今天 @建凇 的帖子里面买购,卖沽优劣之争热烈,于是我们用实盘共同探讨一下二者优劣。
一开始我选择的是9月4400购,对比5250沽,无他,时间价值最接近,0.0232与0.0386。这样在1个月的时间内或许还能赢。
显然,标的价格越大于5.25,赢面越大。距离今日收盘4.905的价格,5.25大约是涨幅7%。
后来对手觉得4400购有点赖,要求至少4600购,有点道理。
这比赛显然买购是有点劣势的,想了个规则如下:
1.4600购,5250沽对比,盈利多者胜。
2. 时间定为2个月内,如果期间510300任意一日收盘股价一直维持在[4.6,5.25]之间,则2021/10/22日收盘终止;若某一日收盘股价超过[4.6,5.25],则当日收盘比赛终止
3. 经过与@建凇 讨论,不允许出现多余合约,只允许买购/卖沽平仓开仓

贴出2021/8/23各9月300etf合约收盘价与时间价值,当日波动率21.36(@建凇 主贴有来源),不低不高。
4400购 0.4818 -0.0232
4600购 0.2963 -0.0087
5250沽 0.3836 0.0386
4400沽 0.0077 0.0077

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新增彩蛋:在2021/10/22之前的任意交易日(定为T日)510300收盘价高于(不包含)5.25元,@建淞 给出另外100个金币答谢参与这个帖子的网友。发放方式做如下约定:凡是在本贴发表精彩中肯评论者,凡是参与竞猜5.25元能否达标的选手(只要预测正确,到不了也属于获奖)均有机会获得金币,但仅限于前100位哦。最终解释权在@建淞。
发表时间 2021-08-23 16:03     最后修改时间 2021-08-24 07:23

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harryluo

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来个回测就好,何必等一二三年
2021-10-11 15:52 引用

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