转债多因子轮动策略 2019~至今天

转债多因子轮动策略主要是对对转债的价格,溢价率,换手率,溢值率(债性+期权的内含价值)五个因子进行MAD法数据整理,Z-score标准化,分配相应影响因子后进行综合得分,进入前五位KDJ值和斜率值为正时,择机买入,正常情况下每周四、周五进行调仓,掉出前10则卖出转债,通过不断的轮动操作,使收益率稳步上升。
目前取得不错的收益,但好多朋友纠结于这策略是否实盘,于2021年7月13日新建了个实盘,供大家参考
发表时间 2021-07-20 07:17     最后修改时间 2021-08-03 08:36

赞同来自: zdcfgby 凿壁偷光 老白汾 kray lyy1959 慢富方人也 多肉123567 deerlzxl annezhou zillzi 泛轻舟1229 kay1838 chnn jennybbz 军浩 金色鸽子 chshxia1971 lwz721214 暗影翼 chen203002 琪仔 小周佩琦 临江饮茗 即将来临 九思Y 好心情更多 »

0

neverfailor

赞同来自:

凌老师,能否说一下这个策略核心理论依据是什么?
2021-08-03 22:02 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2021-08-04 23:03
  • 浏览: 3526
  • 关注: 50