期权套利年化6%香吗?

股指期货贴水套利

股指期货贴水:就是期货价格低于现货,也就是股指的价格。反之就叫升水。一般合约越远,贴水越多。三大股指期货,都经常出现贴水,其中上证50和沪深300的贴水较少,而中证500的贴水较多。

套利策略:
利用期货的贴水加期权的对冲,每月移仓套利,在不上杠杆,不计复利,不考虑收敛的情况下基本能到达年化6%以上的收益。

主要特点:

1、不用选股、不用择时、不用看盘,套利空间达到预期目标开仓,每月操作一次即可。

2、收敛收益,收益率收敛时,意味着账面收益高于开仓收益率,可以提前平仓,结算收益,然后再重复第一步。收敛的频率取决于市场波动的频率,本因素受市场影响,不可预测。

3、复利收益,资本金较多时,每一次收敛时的收益可参与下一次套利,复利的次数为收敛的次数。

4、可以上杠杆,因为指数的波动风险完全对冲,理论上可以无限加杠杆。找到成本较低的资金加杠杆。

交易方法

捕捉到套利空间达到预期值后,买入(卖出)股指期货,构成多头,同时买入对应的期权组合,构成空头。二者对冲后,消除波动风险。换句话说,交易完成后,收益就已经锁定,类似债券逆回购。回撤最多就是盘面上的扰动,对到期后的收益不会产生任何负面影响。

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发表时间 2021-06-18 18:41

赞同来自: 田章科

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布特斯川普

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一点都不香
2021-06-18 18:48 0 条评论
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小竹

赞同来自: danpub zoetina52

中证500哪来的期权?
2021-06-18 18:55 5 条评论
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野蛮人 - 一直有颗稳健的心

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因为是无风险的,对比银行3%左右的理财收益还可以吧
2021-06-18 18:55 0 条评论
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元素_指引我吧

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一个字都不要看,这种机会 ,哪轮到你肉手,机器盘早就包揽了。
2021-06-18 18:57 0 条评论
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GLZ0514 - 做个赌徒但不算命

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中证500有场内期权?
2021-06-18 18:58 0 条评论
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dhhlys

赞同来自: 李季峰 liaocx 石火光中 年亏六成 鸣天更多 »

重点:更多的策略可以加Q群交流:678520537
2021-06-18 19:00 0 条评论
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ydmewjaiavyq - 风雨路

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爆仓风险不小吧?
2021-06-18 19:04 1 条评论
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Gutichen

赞同来自: danpub

中证500的期权怎么买??
2021-06-18 19:05 0 条评论
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babebu - 80后

赞同来自: 田章科

6%无风险收益没这么容易弄吧,关键是怎么完全对冲ic
2021-06-18 19:12 2 条评论
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yyttcc705

赞同来自: liaocx

哇,这么简单,还无风险?
2021-06-18 19:21 1 条评论
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烈火情天

赞同来自: danpub

英明神武的楼主大人,请指导一下我这棵绿油油的嫩韭菜,怎么买他麻的500期权啊?
2021-06-18 20:43 0 条评论
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陆神

赞同来自: liaocx

期权加期指,你期权用权力仓?那么t的消耗v的波动怎么解?用义务仓?那就是双保证金,资金还有效率吗?
2021-06-18 20:47 2 条评论
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rule

赞同来自: 红牛Y

买入股指期货吃贴水,用期权合成空头对冲,理论上可行,实际不好操作,主要期权交易不连续,看着有利润,一下手就没了。不如ic裸多吃贴水。
2021-06-18 21:28 0 条评论
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goodexp - test

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这么说3倍杠杠就能接近20%咯
2021-06-18 21:34 0 条评论
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liaocx - 低风险投资

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重点是最后一行那几个QQ数字,可惜发错了地方
2021-06-18 23:05 0 条评论
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tangle007

赞同来自: xiong1022

这种完全可以程序化的套利能玩得过机构?
2021-06-18 23:11 0 条评论
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urfatu - 80后IT男-话不投机一律拉黑,垃圾信息多,拉一个清静一个

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光滑点就把所有的利润都打没了
2021-06-19 06:20 0 条评论
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ouyufeng

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楼主是发广告的,不过显然发错地方了,在集思录发这种广告会被怼的体无完肤。
2021-06-19 06:25 0 条评论
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slzhgs

赞同来自: 不炒股我就看看

不香
2021-06-19 11:10 0 条评论
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不炒股我就看看

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嘴盘一个
2021-06-19 13:09 0 条评论
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ST土豆

赞同来自: 不炒股我就看看

楼主发错地方了。这儿都是人精,你那套不好使。。。
2021-06-19 13:46 0 条评论
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下午三点

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收益肯定能做得到,一直在看这个,还可以更高一点,就是手动做的话比较麻烦,得要工具
2021-06-19 13:54 0 条评论
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野蛮人 - 一直有颗稳健的心

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贫穷限制了想像,无知限制了创造。如果不能实现,光打嘴炮有什么意义?
2021-06-19 14:18 0 条评论

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