简单量化分析可转债数据得到一些有趣的结论

说明

首先感谢 ID 景阳的幸福生活 提供了数据,既然有现成的数据,我就开始浪一下。
https://www.jisilu.cn/question/421990
共有17万笔数据,我的I7 CPU 跑起来要1个小时。

无脑买入策略

先弄了一个简单的策略,即在90价格买入,等待到达不同的涨幅卖出,(如果在整个周期内无法卖出就最后亏损强平)
然后我设置了不同的价格,在不同期望涨幅后卖出。算法也加上了交易佣金。
统计了一下,发现如下结论。结论看附件xls。

例子:

> 买入价格 98 目标收益 1.00% 买入次数 976 获益 1.78% 需要时间(天) 36 年化利率: 17.87% 得分: 174
在低于98买入,涨了1个点就卖出,一共有976次机会,平均需要36天时间。得到年化17.87%。
评价得分 = 买入次数*年化利率

结论

  1. 如果要求年化收益最大,就在低于91元无脑买入,100天后在上涨9%后卖出,年化达到34% 。这个就是符合100元债卷的本身价值??以95价格为例,为了得到1个点收益你要等32天,2个点要47天,3个点要60天,。。。11个点要大半年,所以我觉得大部分人都觉得真浪费时间啊。天天看着不涨或者涨那么一点点。做时间的朋友?
  2. 如果要求收益最大,那就是评价得分最高,发现在只要在120以下,随便买,涨了1%就立刻卖出,年化利率只有13%,但这样操作机会有4174次。因为交易机会多,所以得分最高。
    这个说明了什么?可转债在120面值以下是剧烈按照1%-%2的波动的,只要你按照这个规律就会获得最大的回报。现在想想集思录大大钱公子,涨2%就跑的理论,就证明了频繁交易的好处。既然这么明显的结论,那么针对这个理论程序化交易绝对是大把存在的。这种频繁交易对手动下单散户就是灾难啊,散户如何战胜程序化交易的机构呢?值得思考下。
  3. 统计发现按照开盘卖出,收盘买入的规律,可使得年化多3%。看来还是将是老的辣。平均转债每天波动2.3% 。

接下来按照不同的策略试试,比如按照拐点买入,或者涨停卖出试试。请大家集思广益,看看有什么其他的策略。
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甘泉

赞同来自:

100天内多少涨幅止盈会不会更好
2021-05-13 15:05 引用

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