最近十债2106和2109的移仓贴水有所扩大,刚好今天有一笔投资收益入账,开一个实盘跟踪国债期货贴水。每个季度移仓一次,尽可能在5毛价差以上移仓,今日收盘十债2106报98.21,十债2109报97.69,贴水0.52。初始投入按9W记。持仓2手。
风险提示和免责申明:投资有风险,入市需谨慎。国债期货的风险来自于杠杆,杠杆过大仓位过重从而承受不了市场波动。实盘是有杠杆的,请勿不懂就随意抄作业,如有亏损请自行承担。所有分享是我个人的心得记录,极有可能存着我自己的偏见和错误,不能作为交易依据,交易是每个投资者私人的事情,请自己对自己的钱负责。
风险提示和免责申明:投资有风险,入市需谨慎。国债期货的风险来自于杠杆,杠杆过大仓位过重从而承受不了市场波动。实盘是有杠杆的,请勿不懂就随意抄作业,如有亏损请自行承担。所有分享是我个人的心得记录,极有可能存着我自己的偏见和错误,不能作为交易依据,交易是每个投资者私人的事情,请自己对自己的钱负责。
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@陪伴成长
1、债券,以前可以做正回购,现在可以做Q债;我个人退出了,还是有人在做的。
2、分级A,退出历史了;2015年集思录er收益的主要来源。
3、封闭基金,也不多了;
4、可转债,去年冰火两重天,传统的低风险投资品种里还保持着高热度的,只是现在的位置怎么看都不低。
这两年主要赚钱的策略,并不是低风险的:
1、股指期货贴水,确定能跑赢指数;赚贴水折价的钱。
2、期权备兑,指数增强收益;卖出宽跨合约,赚期权时间价值。
3、国债期货,赚钱主要靠的是趋势,贴水能有增强;
4、大宗商品,这个得靠做对趋势。盯盘太累,放弃。已经改买CTA私募基金了。
其中我认为卖出远月宽跨合约可以作为债券仓位的一部分替代。这个看个人对期权的理解和仓位控制了。期权的权利金时间收益类似债券利息,移仓远月操作和股指期货贴水移仓类似。
再次感谢!实际上低风险投资的品种这些年一直在变化,简单列举补充一下:
我昨天也研究了一下,大概小结一下:
1. 货币市场基金:大佬 目前使用的是 银华日利,总体收益应该类似
2. ETF债基:目前没有什么优质的 ETF债基,国债ETF 可能算是其中之一
3. LOF债基:大佬 目前使用的是 招商双债
4. 高分红股票组合:波动较大,有一定期限要求(至少要拿到分红)
5. 场外债基:查了一下,FOF 使用较多的纯债是 富国信用债
6. 银行理财:有一定期限要求
7. 券商资管/私募:包括类似 香草 的结构化产品 ,有一定资金和期限要求
请看看是不是完整,非常感谢!
1、债券,以前可以做正回购,现在可以做Q债;我个人退出了,还是有人在做的。
2、分级A,退出历史了;2015年集思录er收益的主要来源。
3、封闭基金,也不多了;
4、可转债,去年冰火两重天,传统的低风险投资品种里还保持着高热度的,只是现在的位置怎么看都不低。
这两年主要赚钱的策略,并不是低风险的:
1、股指期货贴水,确定能跑赢指数;赚贴水折价的钱。
2、期权备兑,指数增强收益;卖出宽跨合约,赚期权时间价值。
3、国债期货,赚钱主要靠的是趋势,贴水能有增强;
4、大宗商品,这个得靠做对趋势。盯盘太累,放弃。已经改买CTA私募基金了。
其中我认为卖出远月宽跨合约可以作为债券仓位的一部分替代。这个看个人对期权的理解和仓位控制了。期权的权利金时间收益类似债券利息,移仓远月操作和股指期货贴水移仓类似。