最近十债2106和2109的移仓贴水有所扩大,刚好今天有一笔投资收益入账,开一个实盘跟踪国债期货贴水。每个季度移仓一次,尽可能在5毛价差以上移仓,今日收盘十债2106报98.21,十债2109报97.69,贴水0.52。初始投入按9W记。持仓2手。
风险提示和免责申明:投资有风险,入市需谨慎。国债期货的风险来自于杠杆,杠杆过大仓位过重从而承受不了市场波动。实盘是有杠杆的,请勿不懂就随意抄作业,如有亏损请自行承担。所有分享是我个人的心得记录,极有可能存着我自己的偏见和错误,不能作为交易依据,交易是每个投资者私人的事情,请自己对自己的钱负责。
风险提示和免责申明:投资有风险,入市需谨慎。国债期货的风险来自于杠杆,杠杆过大仓位过重从而承受不了市场波动。实盘是有杠杆的,请勿不懂就随意抄作业,如有亏损请自行承担。所有分享是我个人的心得记录,极有可能存着我自己的偏见和错误,不能作为交易依据,交易是每个投资者私人的事情,请自己对自己的钱负责。
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@陪伴成长
场外可以选择的债基就多了,很多固收+和二级债基产品。我一般不太喜欢用是因为需要申购,赎回的时间要几天。流动性略差。买过几次还是觉得招商双债比场外债基方便。
场内的长期国债019547流动性还可以,利息也比货币基金高,但是久期长,波动会很大,亏起来也很厉害,这个要注意。买债券基金更合适一点。
大资金可以跟券商谈资管产品,这个一般能有5%,还可以考虑私募基金的固收+产品,这两个对资金都有要求,且流动性不好。长期资金考虑。
所以,还想请教一个更复杂的问题。假设在权益类的熊市期间,需要建立一个债券组合来对冲 权益资产,大致的需求如下:前面说过我最近在股票账户里是持有招商双债和银华日利作为现金管理的工具。货币基金不用说,主要是变现快,主要考虑流动性。招商双债其实也是为了方便,场内能交易,几十万的资金进出也问题不大,需要加仓的话当天卖出可用,次日可以取钱。收益比货币基金高,波动略大但长期也是上涨的。
1.不追求高收益,收益率 比 货币市场基金 略高即可;
2. 尽量降低风险,比如尽量保持较低的回撤,或者保持较短的回撤时间也可以;
3. 收益率 本身不是重点,但是希望在需要的时候能随时灵活转换为 现金。
楼主 应该是这方面的专家,所以想再请问一下,针对以上的需求,有哪些债券或者债券基金可供选择?如何构建一个投资组合更加合适。
场外可以选择的债基就多了,很多固收+和二级债基产品。我一般不太喜欢用是因为需要申购,赎回的时间要几天。流动性略差。买过几次还是觉得招商双债比场外债基方便。
场内的长期国债019547流动性还可以,利息也比货币基金高,但是久期长,波动会很大,亏起来也很厉害,这个要注意。买债券基金更合适一点。
大资金可以跟券商谈资管产品,这个一般能有5%,还可以考虑私募基金的固收+产品,这两个对资金都有要求,且流动性不好。长期资金考虑。