海通的期权没有办法显示盈亏,我记忆力比较差,别他妈到时候成了糊涂账。开个帖子当做记账本吧,也不是什么实盘:
一、2021年1月至今情况:
1、2021年第一季度所有投资盈利4%+左右,情况不再赘述:https://www.jisilu.cn/question/407115
二、今后:专注于期权
股票期权和商品期权同时做:品种多了,机会才会好,资金才会永不眠。同时,不断完善大行情定式,最大限度地使用日久生钱策略。
1、指数日常采用日久生钱策略,赚取时间价值和波动率(少数不太合适的场合,休息)。
2、指数大行情,单腿博,今年一直在等待我比较认可的大行情定式,可惜一直都没有来,严重拉低了今年的收益率。
3、商品的趋势往往是行业周期的变化,具有持续性,故商品期权趋势性较好,主做牛/熊市价差组合接力。
三、禁忌
上千万的交易量得到的教训很多,斟酌再斟酌、精简再精简,总结几句话时刻提醒自己:
1、不卖当月期权,肉少刺多卡喉咙。
2、是底必有星,无星不抢反弹,有星也不能乱抢反弹,小心十字星转瞬变成下跌中继星。
3、卖出仓位过重,解放前被吓死。
除了轻仓,我别无选择。
发表时间 2021-04-22 21:34

赞同来自: 涅槃2020 你猜再猜 西门吹雪0002 新人改马甲

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司马大人 - 股票期权与商品期权起飞,技术与策略并重:做时间的朋友,吃波动率的肉,喝方向的酒。走一般人的寻常路,不过是得到一般人的宿命,一般人的宿命都不掌握在自己手中,我将毕生追求自由。

赞同来自: 李季峰

今天下午开通了商品期权权限,今晚上第一次玩商品期权。鉴于,豆粕的波动率高,日久生钱策略出战:吃时间价值,吃波动率的肉,先赚为敬:


商品期权刚开张,买了1手练练手,稳扎稳打。
2021-04-26 21:44修改 0 条评论
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司马大人 - 股票期权与商品期权起飞,技术与策略并重:做时间的朋友,吃波动率的肉,喝方向的酒。走一般人的寻常路,不过是得到一般人的宿命,一般人的宿命都不掌握在自己手中,我将毕生追求自由。

赞同来自: 李季峰 逄学池

1、昨日最终盈利100元。
2、今天豆粕没有继续上涨,没有涨就好,等着降波吃肉。同时吃德尔塔的肉,时间价值的肉。

期权组合的变动稍显复杂,要等明天尾盘再公布盈亏,或者等这一单完毕后再公布。
3、关于商品期权流动性:
本来大方向是要做空黄金的,一看黄金期权,点差惊掉我下巴,都说商品期权流动性差,没想到这么差,妈的,不敢碰黄金期权。
今天追加了豆粕的熊市认购价差组合,依然是做空波动率,吃时间价值,结果他妈的还有一腿没有成交,后面不上去了,成交的一腿也有点差,妈的,下单就输在了起跑线上。
4、上证的观点
上证的期权暂时保持空仓,方向上没有确定性机会,波动率又他妈没有肉,上千万的交易量后,我只愿意做时间的朋友,所以上证继续坐冷板凳。
2021-04-27 21:51 0 条评论
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继续赚点小钱,日久生钱策略就是每天赚点点,本来也没有指望这个发财:

上证?
我觉得会先反弹做个右肩,然后在3500点左右正式见顶,如果真是这样,我就出手做空,所以现在还是观望。
娘妈的,眼睁睁看着黄金往下阴跌,黄金期权点差高,看是不是要开期货玩一把,娘妈的。
2021-04-28 22:04 0 条评论
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点差大发现个新玩法,那就是点差大谁他妈主动谁吃亏,如果是急吼吼得以对手价成交就挨卵,如果是挂着单子守株待兔,就等着冤大头来吃自己的单子。
抱着试一试的态度,我挂买一买入3手au-08-P,不一会儿就有人吃单,结果我发现仓位重了点,准备减1手,挂了个卖一的价格,不一会儿又有人吃单,就这么一个操作就收入60人民币,具体操作如下:


娘妈的,终于可以正式做空黄金了,了却君王天下事!
2021-04-28 22:35 0 条评论
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赞同来自: 李季峰

自4月26日启用商品期权以来,现持仓盈利565,昨天钓鱼单盈利60元已经了结,3天共盈利+625元,马马虎虎。

近日操作小结:
黄金昨天做空,今天开始吃肉,做空属于方向性交易,期权要赚大钱和快钱还是得靠方向性交易,故做空黄金是目前的主力。豆粕看衰的第二天就开始跌,我会一直对下去的,主打是吃波动率的肉。上证也按昨日分析继续走右肩(这里暂时按右肩对待),如果按我的预期走的话,后面会有操作昭告天下的。
那问题来了?我自认为有把握,为何要么仓位极低,要么就是特保守的策略。
答案:机会有的是,我没有必要去赌身家,时间会证明一切。
2021-04-29 21:28 1 条评论
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赞同来自: 商品期权随笔 frank19732003 李季峰

点差太大了,黄金做对了方向,刚才发的帖子中盈利还是160,我挂个卖一价,成交后盈利1200元,爽歪歪:
2021-04-29 21:35 2 条评论
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商品期权随笔 - 商品期权,金融期权

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关注。
2021-04-30 13:00 0 条评论
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我的两个期货公司都不显示盈亏的,期权
2021-04-30 13:01 0 条评论
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你的期货公司是海通的吗
2021-04-30 14:56 1 条评论
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何为多空?
空头多头是一 对阴阳平衡互相转化的力量,没有永远的空头,也没有永远的多头,只有永远的利益。
空头买入平仓往往就是市场确认的底部,也是止跌和反弹的力量之一。
多头获利了结、空头开始建立空头仓位,前期获利多头调转枪口一致扫射的时候,股指就不断破位下行。
2021-04-30 20:36 0 条评论
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最近在研究豆粕等商品期权的K线,豆粕的K线好几段已经印在脑海,这个假期去爬大山,无论是吃饭睡觉、山上山下,怎么着都不舒服。
到了酒店后,怎么着都不舒服,结果把酒店的意见簿撕下来开始演绎,演绎完毕后心情才舒畅,最重要的是把各种情况该用什么策略基本上想明白了。
一点感悟:
感谢本次放假的思考,拓展了能力圈,现在除了上证50/300,还有多商品期权,任何一个品种都有得做,犯不着去赌一次要赚个10倍8倍的机会。信心比金子还要珍贵,再也不用单腿虚值期权去抢大行情,单月盈利1-2万+即可,或者说先单月赚个1-2万,连续赚个1年再说
踏实做人最重要!
2021-05-03 21:07 0 条评论
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原油期权快要上市了,大利好
2021-05-06 19:03 3 条评论
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发布日期:2021-05-06

上海国际能源交易中心发布关于开展原油期权仿真交易的通知,内容为:

上能发〔2021〕34号

各有关单位:

  上海国际能源交易中心决定自2021年5月10日(周一)至2021年5月21日(周五),开展原油期权仿真交易,有关事项请参见《原油期权仿真交易指南》(见附件)。

  涉及测试过程中的技术问题,请联系运行部021-68400802。

  涉及产品业务问题,请联系衍生部021-20616726。

  特此通知。
2021-05-06 19:03 0 条评论
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一不小心点了个市价平仓,损失几千块买来的教训,这个学费真心太贵了:

我是个凡人,这个月的操作真的是太臭了:一方面操作太怂,不敢入场。一方面操作有太随意,买入极度虚值的期权,赌性太大。把今年的利润都糟蹋光了。
试验一个新战法,在新战法出结果前,暂时不作任何操作。
2021-05-06 21:33 0 条评论
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批脸厚,继续玩:
2021-05-07 21:27 0 条评论
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300ETF昨天建仓,今天盈利700元,组合累计盈利465元。
2021-05-07 21:31 0 条评论
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既然制定了交易定式,那我对市场就没有观点、也不应该有观点:
《西游记》里唐僧师徒求取真经之后因为少了一难,在通天河被大龟掀入水中,许多真经被弄得字迹模糊,难以辨别。可是孙悟空拍手大笑说:“应了天地不全之数”。
《西游记》的故事虽然是假的,但道理是真的,天地尚且不能完全,何况是交易?
请面对残缺的这份坦荡!
2021-05-07 21:34 0 条评论
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投资是一场修行,今天没有交易,我又重新审视一下今年以来的投资,想到哪儿写到哪儿:
简单回顾一下今年的成败得失:
1月这波行情看错,看错是很正常的,谁都不能100%,不能因为小概率事件,而放弃大概率事件。
2月大跌估计到了,但是不敢跟随趋势去做,因为1月份让我丧失了胆气,我是个极度的亏损厌恶者。
3月-4月想到了日久生钱策略,尝到了点甜头,连续作战赚了点小钱。
4月开通了商品期货,可能是因为业务员很热心,我说什么也要玩几把,同时民族节放假在家里面践行以前想到的一个日内策略,结果日内交易就是扯卵蛋。
5.1节前,用日久生钱策略操作豆粕期权,赚了点小钱。
5. 1节前,买了很虚的黄金期权,节后黄金暴涨,但因为点差大,不知道被那大傻逼一笔单子,给我拉浮盈了1万多,我赶紧止盈,结果点了市价平仓,这笔单子赔成蛋了。
结论:
1月的做反,如果操作策略容错性好,不但可以避免还可以赚钱。如果容错性高,2月大跌完成可以赚得盆满钵满。3-4月日久生钱策略和牛市认沽价差策略很正确(我持有大量现金,在这个不算高的位置,采用卖沽为基础的组合,风险可控)。4-5月,纯粹他妈的送钱,我都不玩期货,因为他妈的有穿仓风险的玩意,我玩个瘠薄啊,碍于面子去送了点钱;还有买了很虚的期权,还有市价平仓,这尼玛都是真金白银买来的教训。
后面要做的事情:
我擅长的是方向性交易,节后我痛定思痛,把最确定的定式总结和固化出来。同时,想到了一招容错率较高的策略,并于5月6日在300ETF期权上验证,目前还是跟我预想的一样。
这个策略有3个情况,前面2种情况是确定赚钱的、守好各自的止盈点即可,而第3个情况要踩好刹车,这个时候开心大摆锤和大力金刚掌配合使用确保全身而退。(去年10月最顺利的时候就是用大力金刚掌,用大力金刚掌回顾这几个月的行情,只有一个错误信号)
花絮:
我比较认可的两位高手,其中一个高手在 朋友圈喊出商品马上转熊,这个瘠薄挺准的,但他这个论断潜意识影响到了我的操作,让我带了倾向性,倾向性就是属于杂音,从明天起屏蔽此人,娘妈的。有了交易定式了,就对市场不能有观点,按照流程操作吧。
总结:
1-2月打平,3-4月制定了日久生钱策略,有效且赚了点钱。4-5月瞎逼玩,做期货和市价平仓送了点钱,刚好把3-4月的利润赔光,但也逼我去思考更完美的策略,暂时命名为虎口夺食策略。
2021年刚好不赔不赚,但也思索出了两大武器。从今以后重新开始吧,带着日久生钱策略和虎口夺食策略打江山。
2021-05-08 22:53 0 条评论
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一些感悟:
善败者不亡,未料胜先料败:
在入场之前,把最不利的情况想清楚了,发生任何情况你就都能接受。
100%?
这个世界就没有100%的事情,地球都有爆炸的一天,所以这个世界上没有什么特别确定的事情,大家一定要有一个概率的思维,用概率看交易,你就会变得更理性一些。
大数原则最重要!
2021-05-09 18:05 0 条评论
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做交易是路径依赖的过程,难在不但要看对方向还要看对过程。为什么 A 涨到 B,看对了,但是仓位太重了,从 A 跌到 C,把你打爆了再涨到 B,跟你没关系了,你在亏钱,这种情况很多的。
2021-05-10 20:43 0 条评论
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商品期权随笔 - 商品期权,金融期权

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大连商品期权,大约有十几组,组合保证金优惠。
2021-05-10 20:49 2 条评论
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期权武器之拳头,太极拳:垂直价差组合

垂直价差组合特性:高杠杆适用于方向性交易。
如果买入6月份 2.4 块的 Call,持有到期,真正做交易的知道买入快到期的期权持有到期是非常不明智的选择,因为时间价值损耗很厉害。最笨的方法持有到期可以获得 17 倍收益,跟现货比可以获得 217 倍的杠杆。如果买虚值 Call,可以获得 30 倍的收益,370 倍的杠杆;如果你是老司机,玩牛市价差,可以获得 174 倍的收益,2158 倍的杠杆。
卖方 保护做波动率交易。比如用 PS 来卖波动率。要卖 IV,不一定是卖跨式宽跨才叫卖波动率,只要是 -Vega,都可以是卖波动率。
首先,在方向上做个简单判断,连续上涨之后,我更倾向于认为,继续上涨的难度,是比较大的:所以我更愿意赌他不会大涨,这个胜率肯定比赌不会大跌要高一些。
那么就卖一个 10% 的虚值 Call,因为 IV 很高,所以肉还是很厚的。但是,裸着去卖 Call,显然不是很安全,万一真的亮瞎眼呢?而且这个 Call 已经很多肉了,那么花点成本对冲也是应该的,那么就在远端买一个 15% 的 Call,保护一下。所以就构建出来一个 PS,但目的并不是做空而是高胜率的卖 IV,这个组合的胜率很高。
只要正股上涨不超过 10%,都是赚钱的。万一出现暴涨,亏损也有限。
盈亏平衡点非常高,在当时价格 10% 的位置,而且最大的好处是只需要进场一次, 两条腿连出场都不需要,自动到期作废。
2021-05-10 20:57 0 条评论
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横盘很久,要突破了,一个阳线上去,大概率会突破,有可能假突破下去,都有可能。比如突破的概率80%,向下假突破的概率20%,不管如何,不可能横在这,横盘久了大概都会有一个突破的方向,一根阳线或者阴线确立要突破了。但这时候还不确定是真突破还是假突破,用虎口拔牙最好了。
2021-05-10 23:06 0 条评论
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说下今天的操作:期权保持耐心。
股票建仓南方航空和景兴纸业各2万元,准备长期持有
2021-05-10 23:09 0 条评论
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期权卖方最怂,也是最安全的风控策略:
比如卖Put,在风险能够承担的范围内,我在空间的远端再买回来一个Put做保险,这就是牛市价差。或者在时间的远端买回来一个Put做保险,这就是日历价差。或者在空间和时间的双重远端买一个Put做保险,这就是对角价差。从这个角度来看,这些策略就都串在一起了。
买保险的缺点是会降低收益率,比如我原来卖期权可以赚1块钱,现在要拿3毛钱去买保险,只能赚7毛钱了。好处是不论遇到多大的反向行情,最大损失都有限,而且是事前风控,事中不需要做任何操作,建仓以后可以不用盯盘,也能睡得着觉。
2021-05-11 18:36 0 条评论
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今天的操作:一切正常
期权保持耐心、无操作;股票景兴纸业和南方航空,总盈利451。
2021-05-11 18:36 0 条评论
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好的心态是靠风控而来,风控是靠工具和靠制度,而不是靠修炼
2021-05-11 20:55 0 条评论
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金融市场永远会有黑天鹅,用正态分布公式算,这个是千年不遇,那个是万年不遇,结果每年都会遇到几次.如果你能构建出反脆弱的仓位,黑天鹅就是你的朋友。
2021-05-11 20:59 0 条评论
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永远站在零的起点
任何时候,都要把自己的内心清零,比如你手里现在有100块钱,不管你是从200块拦腰亏下
来的,还是从50块刚刚翻倍上来的对你来说都是一样的。
只是当前的100块而已,所有的沾沾自喜,悔恨,等等,学会观察这些负面情绪,自然就会慢慢远离他们。不要让过去的经历留在你的脑海里,不要背着过去的包袱,永远站在零的起点,心里只有下一笔交易,没有任何负担的、全神贯注的去思考下一笔交易。
2021-05-11 21:02 0 条评论
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棕榈油期权来了,很快会上市

关于就棕榈油期货期权合约及相关规则征求意见的公告
〔2021〕8号

  根据《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》等有关法规和规章,现将《大连商品交易所棕榈油期货期权合约(征求意见稿)》和《大连商品交易所期权交易管理办法(修正案征求意见稿)》公开征求市场意见,欢迎市场各方提出宝贵的意见和建议,并以书面或者电子邮件等形式反馈至我所,截止日期为2021年5月18日。

  联系方式:

  电  话:0411-84808079(曲先生)

  电子信箱:advice@dce.com.cn

  通讯地址:中国辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连商品交易所 法律与合规监督部,邮编:116023(信封上请注明“规则意见回复”)

  感谢您对我所工作的大力支持!

  附件1:大连商品交易所棕榈油期货期权合约(征求意见稿).docx
2021-05-12 06:24 0 条评论
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现在商品期权十八个,马上二十个了,原油期权和棕榈期权马上上市了,指数期权一个50和300.
估计会更多的商品期权上市,不可能上海和大连上新的了,郑州不上,估计郑州会上菜油期权
要是上玻璃期权才好玩啊
2021-05-12 06:39 2 条评论
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2021-05-12 16:22 0 条评论
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发现持仓有问题,就要立刻认错。永远站在目前的起点来分析,忘掉过去。当仓位的盈亏比
不合适或者不再符合当前的市场环境的时候,需要立刻认错,该怎么处理就怎么处理。认错不丢
人, 知错不改才 丢人。当你把错误的仓位纠正以后,就会非常轻松。我的判断对不对,有没有面子,其实一分钱不值,重要的是,我的判断是否更接近事实。
2021-05-12 20:35 0 条评论
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今日感悟:
一、单边上涨,想吃波动率的肉,又怕挨打怎么办?
现在豆粕玉米商品,卖方的肉很厚,厚得令人流口水,有三种选择:
1、逆势卖购现在如日中天的商品? 永远不要与趋势作对。任何操作都得服从起码的趋势,任何交易起码要看清处于什么趋势中?单边还是横盘期间。
2、扮演买方的角色?那就更扯几把蛋了,降波和德尔塔双重攻击。
3、正确的做法:顺势卖沽+保护,即便遇到顶部或者碰到大级别调整,那也没关系,顶部都是双重顶,即便单顶至少是个圆弧顶(多根K线构成),完全有可能全身而退。如果圆弧顶没有逃走,那就等双重顶,多重顶的时候,时间价值和波动率双收,死扛得胜的概率是大大的。

二、稳定交易模式不如稳定交易定式,定式之外都是狗屎:
作为一个方向性交易者,只做方向概率较大的那几个图形就行了,不要为了波动率肉厚肉少,为了吃时间价值而胡乱操作,方向决定胜率,胜率决定一切:
方向第一,波动率第二,要做时间的朋友。
2021-05-12 21:10 0 条评论
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打赢一场,增兵一场,不打赢不增兵
切莫一场战争没打完就另开一场,结果两场都是败仗。很多想法是不成熟的,做期权要做出感觉了,再加倍、超级加倍来钱快得很,但如果是个半吊子,亏钱也是很快的。
2021-05-12 22:33 0 条评论
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目前的情况:
我的期权组合是跪求暴跌的,如果暴跌那么今年可就逮到一条大鱼了。所以我一直在耐心,耐心,等鱼上钩。
当然,不暴跌对我也没啥影响。
动力煤大跌,昨天在动力煤上赚了20块钱走了,主要是想偷吃一口波动率,晚走一天就是上千的利润。
就是一仗就是一仗,如果这条鱼逮住了,可接受的亏损就更大,下次就更加耐心,赢起的怕个屁
2021-05-13 20:17 0 条评论
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司马大人 - 股票期权与商品期权起飞,技术与策略并重:做时间的朋友,吃波动率的肉,喝方向的酒。走一般人的寻常路,不过是得到一般人的宿命,一般人的宿命都不掌握在自己手中,我将毕生追求自由。

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这就是卖方的魅力,转一圈儿还没有回到原点,就开始盈利了,时间价值和降波收入。

就算乱做,死扛大概率能赢,这是千万交易量的一点点经验。
2021-05-13 21:36 0 条评论
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赞同来自: 李季峰 涅槃2020

一些感悟:
1、商品期权这点差:
5.14日夜盘截止,动力煤主力合约的平值期权居然有30块的点差,买一和卖一相差近30%,惊掉下巴啊,1手的差异就是3000块,由此可见如果用商品期权做组合,如果用对价成交,随时可能掉坑,如果用排队价成交,还没开始就差不多被腰斩了。(可能盘中没有这么明显)

昨天还看商品期权可以用日久生钱策略呢,结果这点差,我只能挂对价成交,结果成交了一腿,另外一腿迟迟没有成交,单单一腿那暴露的风险太大,我只能点撤单,再从报价合约进去建仓另外一腿,结果妈的眼花了,搞反方向了没发现,上个厕所回来,亏了1000多,娘妈的,好在后面动力煤大跌,我差200块回血匆匆走了,虽然后面大跌肉没吃到,没在我计划范围内的肉没吃到不可惜。
今后:
商品期权小仓位做买方单腿玩完吧,盈利翻倍就出来一半,让利润奔跑。
2021-05-15 10:33 0 条评论
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2.目前上证走势分析及持仓情况
上证目前仍然是4月28号的观点,大概率在3500点做个右肩。我指的是头肩的肩,而不是圆弧底的右肩,目前暂时还是看衰大盘的,当然大盘上涨我也是盈利的,无求所谓。
目前上证的策略是:
1、上有小幅盈利,如果果如前期预估的在3500点做右肩,那就撤掉盈利腿,让亏损腿来个绝地反击。注:撤腿来回吃,是期权的高阶玩法。
2、中间小幅亏预案,卖沽行权后期权+现货联动(备兑开仓或其它较复杂的玩法),因下跌幅度小,一个备兑就可以收回所有成本。
3、暴跌大幅盈利,跪求暴跌!
优化:
可以开个日历价差吃时间价值。
2021-05-15 10:46 0 条评论
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走一般人的寻常路,不过是得到一般人的宿命,一般人的宿命都不掌握在自己手中,是他人手中的商品。
2021-05-15 18:57 0 条评论
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集中优势兵力,各个击破:
在现实中,农民起义大多用的都是运动战,比如李自成、黄巢、太平军等都是如此。
具体做法是,农民军打下一个地方后并不长久占领,而是把物资全都抢走,把愿意加入队伍的饥民全都带走,然后一起去进攻下一个地区。
以前看太平天国历史时,就有这样的疑问,为什么洪秀全从广西金田起义,一路打,一路丢,一直到占领南京才以此为根据地,往外扩大地盘?
原因有三:
首先,爆发起义的地方,往往是最贫困的地区,农民活不下去才会冒险造反。打仗变不出粮食,农民军把本地富户、官府粮库吃完后,就不得不转移到其他地方,去抢新的粮食。
其次,普通百姓缺乏训练,组织涣散,肯定打不过官军。面对官军的围剿,死守城池是必死,只能发挥机动的优势,边打边走,避开主力,哪里薄弱打哪里。
而官军虽多,但要布防的城市关隘也多,兵力分散,总能被找到薄弱点,让农民军形成局部优势。
再者,运动作战也解决了兵源问题。古代交通通信不便,不会有农民千里迢迢跑来投军。就算想投军,路上口粮都没有,有口粮就不是饥民了。
农民军只能边打边走,每到一处都可以裹挟大量饥民,士兵数量就像雪球一样越滚越大。
当年国军全面进攻解放区,我军采取的也是运动战,不在乎一城一地的得失,甚至延安都放弃了。而当国军占领的城市越来越多,就不得不分兵驻守,原来的全面进攻被迫转为重点进攻,因为兵力开始不足了。
对于弱小的一方,要想实现胜利,只能在局部形成优势。比如20个人打10个人,你不能站在那里等100个人围住你打。你得把敌人调动起来,等到敌人有一两个人落单时,我们10个人围上去猛打。在运动中消灭敌人,多打几次,整体力量对比就逆转了。
2021-05-16 09:11 0 条评论
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自信是首先要具备的品质。
如果没有信心,很难有下单的勇气和持仓的坚持,盈利更无从谈起。期权的方向性交易者更是要大胆用期权来表达对未来指数走势的看法,而期权灵动的一点是当有疑惑的时候,就可以龟缩到中性的策略中来等待机会,在这点来看,期权交易更是一种艺术。
不过自信并非盲目自大。
广大的交易者中,往往并非是自信不够,而是自大有余。其实账户是最好的证明,如果从一个比较长的时间来考量,一直没有盈利,那么更多的就是需要一份谦卑。人恒过,然后能改,敬畏市场、尊重胜者,改变自己最重要。
2021-05-16 17:29 0 条评论

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