布林线与可转债筛选

各种指标里面,我喜欢布林线。

bolling线存在两个参数
  • 时间窗口,一般取20个小一日,win=20
  • 波动比例系数,一般取2

那么bolling线的绘制中
  • 中间线,就是20日的滑动均线
  • 上线,就是20日滑动均线+2*滑动20日内的标准差
  • 下线,及时20日滑动均线-2*滑动20日标准差

结合了20日均值和方差,可以帮助判断短期内的买卖点
- 上涨超过方差2倍,突破了短期内的向上波动范围,可以卖出。
- 下跌超过方差2倍,突破了短期内的下跌波动范围,可以买入。

这里的2倍,其实是参考了正态分布
2sigma原则:数值分布在(μ-2σ,μ+2σ)中的概率为0.9544;落在之外的概率为0.0455,考虑对称的上下线,则为0.0227.
不至于频繁操作。也不至于等好久也不开张。
每年约250个交易日。结合概率,大约(1-0.9544)*250=11.5 平均每月操作一次
这种低频操作,降低风险,减少操作难度。我喜欢

当然,股价并不是按照正态分布运行的,略微靠谱一点是对数正态分布。考虑到可转债一般价格波动范围比例不大,在100上下波动,二者差异不大。实际中尝试改用对数正态分布,结果并没有显著提高。(对于波动较大的标的,修改意义更大)

很明显,这是一个择时指标。具体中,我们会结合价格(也就是累积下跌量综合考虑)。

短期暴跌的低价转债,就是我们无脑买入的时机
  • 低价的衡量指标:idx=(当前价格/转债价值-1)*100%,越小越好
  • 短期暴跌的衡量指标bolling=(当前价格-MA(20)/std(20),bolling<=-2为暴跌

实际当中,我们以idx进行排序,推荐买入idx最小的暴跌低价转债 :)

本方法实际是一个发现方法,因为不可能关注市面上几百个转债。发现后,再短期寻找买入时机。
发现的时间窗口较短,一般在两三个交易日有效

对当前(2021-04-21,以昨天收盘价为准)大约350+可转债筛选,居然只有一个低于-2.
- 123074 隆利转债 -2.05
- 128123 国光转债 -1.59
- 113594 淳中转债 -1.55
- 123031 晶瑞转债 -1.54

当然筛选方法不等于就可以直接上,具体每支转债还需要自行分析
这只是帮忙从众多可转债里面找到潜在可以关注的几个
发表时间 2021-04-21 11:42     最后修改时间 2021-06-08 16:28

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elgma

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请问楼主,按照该方法交易可转债,收益如何?
2021-06-08 16:02 引用

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