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最近一年在琢磨期货套利，有多种套利模式，跨期套利，跨品种套利，蝶式套利，矩阵套利，跨市套利。反复思考，风险最低的是跨期套利，而且最好是做正套，要求是交易的两个合约是能够转抛的，那么在这几个条件的限制下，可以交易过滤了大部分。这种套利模式的核心支撑点在于近月的现货，可以在远期卖出，那么只要在一个合理的价差范围内，价差回归的可能性很大。
我认为这就是一个常识性的东西。于是开始做了一个套利模型思路，是不是在这个上面能够做一个网格来赚钱其中随机波动的价差呢。
然后，做了一个量化模型，关于大豆一的一个正套量化测试，在价差每个3个点做一次网格交易。从这个测试结果中，有如下两点发现：1.如果以报单价成交，即在交易过程中不出现滑点，这是一个稳赚不赔的策略；2.如果以一分钟价格的对价成交时，那么这个策略的微亏。基于这两个结论，个人如下推论：这个策略如果能克服大部分套利的滑点，那么这是一个比较好的测量。
那么，基于克服滑点的方向来思考：现在回测中，是采用两腿分别成交，每次开平都产生滑点，那么就会4个点的滑点；因为现在套利对的成交不大，所以我想如果基于单合约成交是不是成交更加好一些。那么要避免滑点，那么就需要提前挂单。所以个人思考就是做这种，不能去追价成交，要挂单成交，基于一种分腿算法去挂单。
希望有高手一起交流。
我认为这就是一个常识性的东西。于是开始做了一个套利模型思路，是不是在这个上面能够做一个网格来赚钱其中随机波动的价差呢。
然后，做了一个量化模型，关于大豆一的一个正套量化测试，在价差每个3个点做一次网格交易。从这个测试结果中，有如下两点发现：1.如果以报单价成交，即在交易过程中不出现滑点，这是一个稳赚不赔的策略；2.如果以一分钟价格的对价成交时，那么这个策略的微亏。基于这两个结论，个人如下推论：这个策略如果能克服大部分套利的滑点，那么这是一个比较好的测量。
那么，基于克服滑点的方向来思考：现在回测中，是采用两腿分别成交，每次开平都产生滑点，那么就会4个点的滑点；因为现在套利对的成交不大，所以我想如果基于单合约成交是不是成交更加好一些。那么要避免滑点，那么就需要提前挂单。所以个人思考就是做这种，不能去追价成交，要挂单成交，基于一种分腿算法去挂单。
希望有高手一起交流。
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赞同来自: onlylittle
两分工作要做，近期实在是比较忙。说下近况吧，标准套利对吃了一次亏，没有严格按照之前设定的规则去执行避免做临近交割月的合约，导致临近价差不回归。我们最近扩展策略范围，由于标准套利成交太稀薄，打算以分腿的方式进行交易，从策略研究和回测来看，tick级别有可捕捉的机会，所以最近一直在实现这个策略，不停的改bug。
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赞同来自: llllpp2016
我现在玩m2209和rm2209的跨品种套利，以前也玩过，盈利了出来。原理是豆粕和菜粕的蛋白含量存在一定的比例关系，豆粕蛋白含量43%，菜粕蛋白含量36%。当m2209和rm2209的比值小于1.2时，可以做多豆粕，做空菜粕，金投网上有相关文章。
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下一个WH6软件，大连、郑州交易所里面主合约大部分都有标准指令，不会产生瘸腿，但有些合约没有标准指令，需要自设先后成交（建议使用易盛软件，可以把不活跃的合约设置为第一腿），用WH6软件还可以看到历史的曲线价格。
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赞同来自: 小皮111 、numberscis 、SIIIKANG 、集思集想
最近半年在跨期套利上实践网格策略。总结如下，一是套利对的选择，从标准的套利对筛选出当下正套价格处于0轴以下套利对，只操作了玉米和菜粕的套利，然后基于网格计划进行执行。总体下来，小资金年化应该能做个15%到20%的收益。发现其中标的特别少，成交特别不活跃，只能是挂单等待执行。该策略的好处在于，不难，只要能执行就好，而且波动不大。有朋友共同交流么
京公网安备 11010802031449号