金币贴:如何确定盈亏比——一个中年韭菜关于交易系统的迷思

@行者 老师启发,最近开始钻研交易系统,为了把自己模糊的交易理念量化,特设计如下模型
交易游戏
1、亏损交易: 概率60% 范围-1~-5%
2、盈利交易: 概率40% 范围1~25%
3、交易损耗: 0.5%
4、交易次数: 30次
5、实验次数: N次

问题:假设胜率不变的前提下,如何分配盈亏的范围,才能使系统保持正期望,这里我理解的正期望定义:当实验次数趋于无穷大时,盈利的次数和收益额都能大于亏损的次数和盈利总额

交易是个连续的过程,所以只求一次的期望值是不行的,我的小程序里面交易次数设为30次,在一年之中,这个频率对于一个短线投资者来说是不算多的,这个模型,希望朋友们认真思考,无论你是价投,还是趋势派,应该逃不过这个数字游戏的,我数学不好,请人写了vba,但还是不满意,希望有大神能用较为严谨的数学方程论证此题,金币答谢。
发表时间 2021-03-28 21:47     最后修改时间 2021-03-28 23:11

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saladninja

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感谢楼主提出这么好的问题!
2023-02-03 11:16 来自江苏 引用

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涅槃Nirvana
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