Edge
Chrome
Firefox
运用IC贴水策略是个不断累积相对收益，最终实现绝对收益的过程。但不谈风险的收益均是耍流氓，充分的风险考量，足够的保守，这样我们才能够度过那些艰难的日子。
我的风控共分为四级：
我的风控共分为四级：
- 趋势线风控 这是最低一级风控，大概五年一遇。根据500指数计算出上升趋势线当前对应的点位，2021年3月19日在4614点，该点位每年提高270点左右，一个交易日大概上升一点。持有一个合约留存27w资产即满足该风控，资产以现金或货币资金的形式存在。
- 最低估值风控 借助某大的估值体系，中证500历史最低估值为18.14，根据当前估值和点位反推得到该风控点位为4190点。持有一个合约需另留存34w资产，多备的7w(34-27=7)可以以现金、货币资金、借呗、微粒贷、消费贷和经营贷等形式存在。
- 安全风控 历史是用来改写的，最低估值早晚也会被打破。考虑到中证500保证金曾达到过40%，因此在最低估值风控点位的基础上打了7折，这时一个合约需另留存56w资产，多备的22w(56-34=22)可以以转债或纯债等形式存在。
- 总资产风控 期货合约权益不超过我们的可投资金融资产。
5
赞同来自: 孤独的长线客 、xineric 、monk2001 、等待等待牛市 、集XFD更多 »
20220602
当前风控要求：
PE估值风控 5234
趋势线风控 4986
安全风控(7折) 3490
总资产风控 0
自身是最好的情绪观察指标，我从想卖到了犹豫是否卖出的情绪状态（但还未到不想卖出的状态），继续不加减仓操作，耐心等待市场放量。
14%保证金比例
自身风控为：
PE估值风控 4852
趋势线风控 4403
安全风控(7折) 2873
25%保证金比例
自身风控为：
PE估值风控 5539
趋势线风控 5024
安全风控(7折) 3270
自身风控提高是5月初补仓部分股票，目前浮盈8%，挪用保证金尽量做到不亏损。
这里引用下蓓姐的话：
股市的三个底
股市经历大幅下跌后，总是容易出现快速大幅的反弹，因为：天下苦秦久矣，陈胜吴广揭竿而起，则应之者众。
股市一般有三个底：政策底、估值底、盈利底。
如果对应一下的话：
政策底 就是 陈胜吴广底
估值底 就是 项羽底
因为国内利率大幅下行，国内货币增速企稳，本土资产中证500和中证1000等，估值底很可能在4月底的低点已经看到。
外资重仓的沪深300等，因为美国利率才大幅上行，国外很多机构季末才会做投资决策调整资产，外资再平衡资产的过程还没有完成，当前估值水平也位于历史中位，应该还没有看到。
赢利底 就是 刘邦底，显然还没有到，还需要等至少几个月。尤其是后周期的金融和可选消费，即便剔除疫情的影响，盈利也有一段较长的下行道路要走。
当前风控要求：
PE估值风控 5234
趋势线风控 4986
安全风控(7折) 3490
总资产风控 0
自身是最好的情绪观察指标，我从想卖到了犹豫是否卖出的情绪状态（但还未到不想卖出的状态），继续不加减仓操作，耐心等待市场放量。
14%保证金比例
自身风控为：
PE估值风控 4852
趋势线风控 4403
安全风控(7折) 2873
25%保证金比例
自身风控为：
PE估值风控 5539
趋势线风控 5024
安全风控(7折) 3270
自身风控提高是5月初补仓部分股票，目前浮盈8%，挪用保证金尽量做到不亏损。
这里引用下蓓姐的话：
股市的三个底
股市经历大幅下跌后，总是容易出现快速大幅的反弹，因为：天下苦秦久矣，陈胜吴广揭竿而起，则应之者众。
股市一般有三个底：政策底、估值底、盈利底。
如果对应一下的话：
政策底 就是 陈胜吴广底
估值底 就是 项羽底
因为国内利率大幅下行，国内货币增速企稳，本土资产中证500和中证1000等，估值底很可能在4月底的低点已经看到。
外资重仓的沪深300等，因为美国利率才大幅上行，国外很多机构季末才会做投资决策调整资产，外资再平衡资产的过程还没有完成，当前估值水平也位于历史中位，应该还没有看到。
赢利底 就是 刘邦底，显然还没有到，还需要等至少几个月。尤其是后周期的金融和可选消费，即便剔除疫情的影响，盈利也有一段较长的下行道路要走。
京公网安备 11010802031449号