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运用IC贴水策略是个不断累积相对收益，最终实现绝对收益的过程。但不谈风险的收益均是耍流氓，充分的风险考量，足够的保守，这样我们才能够度过那些艰难的日子。
我的风控共分为四级：
我的风控共分为四级：
- 趋势线风控 这是最低一级风控，大概五年一遇。根据500指数计算出上升趋势线当前对应的点位，2021年3月19日在4614点，该点位每年提高270点左右，一个交易日大概上升一点。持有一个合约留存27w资产即满足该风控，资产以现金或货币资金的形式存在。
- 最低估值风控 借助某大的估值体系，中证500历史最低估值为18.14，根据当前估值和点位反推得到该风控点位为4190点。持有一个合约需另留存34w资产，多备的7w(34-27=7)可以以现金、货币资金、借呗、微粒贷、消费贷和经营贷等形式存在。
- 安全风控 历史是用来改写的，最低估值早晚也会被打破。考虑到中证500保证金曾达到过40%，因此在最低估值风控点位的基础上打了7折，这时一个合约需另留存56w资产，多备的22w(56-34=22)可以以转债或纯债等形式存在。
- 总资产风控 期货合约权益不超过我们的可投资金融资产。
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