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运用IC贴水策略是个不断累积相对收益，最终实现绝对收益的过程。但不谈风险的收益均是耍流氓，充分的风险考量，足够的保守，这样我们才能够度过那些艰难的日子。
我的风控共分为四级：
我的风控共分为四级：
- 趋势线风控 这是最低一级风控，大概五年一遇。根据500指数计算出上升趋势线当前对应的点位，2021年3月19日在4614点，该点位每年提高270点左右，一个交易日大概上升一点。持有一个合约留存27w资产即满足该风控，资产以现金或货币资金的形式存在。
- 最低估值风控 借助某大的估值体系，中证500历史最低估值为18.14，根据当前估值和点位反推得到该风控点位为4190点。持有一个合约需另留存34w资产，多备的7w(34-27=7)可以以现金、货币资金、借呗、微粒贷、消费贷和经营贷等形式存在。
- 安全风控 历史是用来改写的，最低估值早晚也会被打破。考虑到中证500保证金曾达到过40%，因此在最低估值风控点位的基础上打了7折，这时一个合约需另留存56w资产，多备的22w(56-34=22)可以以转债或纯债等形式存在。
- 总资产风控 期货合约权益不超过我们的可投资金融资产。
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赞同来自: vanilla7 、搬砖背锅 、narutoqy
300、50等指数21年表现不好，22年表现非常好的可能性很小。如果上涨幅度也会有限。
中证500、中证1000等已经不便宜。尤其是500连涨3年，今年全年下跌的可能性大于上涨。可参见另一帖：https://www.jisilu.cn/question/449039 一月走势定全年？
热门板块调整的不够。
2022年的机会，将来自于21年的弱势品种，如三傻、中概等。
2022年会非常非常难做。波动会远超绝大多数人的想象。22年的目标是保住本金，尤其要远离21年赚大钱的板块、策略、组合。
如果我对了，则当做是瞎蒙的；如果我大错特错，那也是件令人高兴的事，因为可以清仓了。
中证500、中证1000等已经不便宜。尤其是500连涨3年，今年全年下跌的可能性大于上涨。可参见另一帖：https://www.jisilu.cn/question/449039 一月走势定全年？
热门板块调整的不够。
2022年的机会，将来自于21年的弱势品种，如三傻、中概等。
2022年会非常非常难做。波动会远超绝大多数人的想象。22年的目标是保住本金，尤其要远离21年赚大钱的板块、策略、组合。
如果我对了，则当做是瞎蒙的；如果我大错特错，那也是件令人高兴的事，因为可以清仓了。
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