沪深300期权 与 上证300ETF期权 谁更便宜

沪深300期权 与 上证300ETF期权，谁更便宜？

具体说来应该是谁的时间价值更便宜？

不知论坛中的前辈，有没有针对这个问题研究过？

以下是两个非常不严谨，不靠谱的的计算方法，只为抛砖引玉。

方法一（不靠谱）：
今天的虚一档，行权价是5500； 选P5500

沪深300期权，剩余22天，300ETF期权剩余27天，计算平均每天的时间价值，结论是：300ETF便宜。

时间价值不一定和时间相关，所以这么计算应该是很不严谨的。

方法二（靠谱一点点）：
依旧选P5500。
用4月的价格 - 3月的价格，这个差额姑且理解为展期一个月带来的溢价，相当于时间价值。
通过计算，发现IO的便宜。
可还是觉得不严谨。

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